Сравнение LCF с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
LCF и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LCF и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCF и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | -6.92% | 17.20% | 20.71% | 26.20% | -5.21% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -6.46% |
Доходность по периодам
С начала года, LCF показывает доходность -6.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -3.29%.
LCF
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -6.92%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCF и VTI
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
LCF vs. VTI — Ранг доходности на риск
LCF
VTI
Сравнение LCF c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCF | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.98 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.52 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | 1.54 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.01 | 7.30 | -3.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.98 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.48 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между LCF и VTI составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и VTI
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.59% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок LCF и VTI
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -55.45% | +37.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.30% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.66% | -5.54% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.88% | -8.08% | +5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 2.60% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и VTI
Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.35% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCF | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 5.48% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | 9.75% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 19.02% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.41% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 18.29% | -2.67% |