PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCF с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCF с TOLZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - LCF is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Touchstone, while TOLZ is a Industrials Equities fund tracking the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. LCF is actively managed, while TOLZ is passively managed. Over the past 3 years, LCF returned 17.35%/yr vs 14.17%/yr for TOLZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LCF charges 0.70%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности LCF и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCF показывает доходность 4.06%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.31%.

LCF

1 день
-1.11%
1 месяц
2.09%
С начала года
4.06%
6 месяцев
5.01%
1 год
20.57%
3 года*
17.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.82%
С начала года
11.31%
6 месяцев
11.51%
1 год
13.97%
3 года*
14.17%
5 лет*
8.46%
10 лет*
7.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCF и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		4.06%17.20%20.71%26.20%-5.21%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		11.31%14.76%11.67%6.18%-7.14%

Correlation

The correlation between LCF and TOLZ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2022 г.

0.44

Over the past year, the correlation between LCF and TOLZ has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LCF и TOLZ

Секторы
LCF
TOLZ

Технологии

32.9%
0.4%

Коммуникационные услуги

16.9%

-

Финансовые услуги

15.4%
2.0%

Здравоохранение

10.8%

-

Потребительский циклический сектор

8.4%
0.8%

Промышленность

5.3%
5.2%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.5%

Энергетика

2.0%
35.4%

Недвижимость

1.5%
8.0%

Сырьевые материалы

0.5%

-

Коммунальные услуги

-

22.2%

Технологии

LCF
32.9%
TOLZ
0.4%

Коммуникационные услуги

LCF
16.9%
TOLZ

-

Финансовые услуги

LCF
15.4%
TOLZ
2.0%

Здравоохранение

LCF
10.8%
TOLZ

-

Потребительский циклический сектор

LCF
8.4%
TOLZ
0.8%

Промышленность

LCF
5.3%
TOLZ
5.2%

Потребительский защитный сектор

LCF
3.6%
TOLZ
4.5%

Энергетика

LCF
2.0%
TOLZ
35.4%

Недвижимость

LCF
1.5%
TOLZ
8.0%

Сырьевые материалы

LCF
0.5%
TOLZ

-

Коммунальные услуги

LCF

-

TOLZ
22.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Touchstone US Large Cap Focused ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с LCF:
LCF с BDGSLCF с SIOLCF с DVNDLCF с SAMTLCF с TDILCF с TSECLCF с TUSI
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

LCF vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCF
Ранг доходности на риск LCF: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCF: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCF: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCF c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCFTOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.36

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
1.99

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

2.71

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.32

8.20

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCF vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCF на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TOLZ равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCF и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCFTOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.36

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.41

+0.62

Просадки

Сравнение просадок LCF и TOLZ

Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCFTOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.28%

-39.33%

+21.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-5.18%

-6.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.28%

-11.94%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-3.13%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-6.63%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.71%

+1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности LCF и TOLZ

Текущая волатильность для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) составляет 2.69%, в то время как у ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что LCF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCFTOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.37%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.08%

8.20%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.92%

10.29%

+1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.47%

13.99%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.47%

16.29%

-0.82%

Сравнение комиссий LCF и TOLZ

LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCF и TOLZ

Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCF
Touchstone US Large Cap Focused ETF		0.52%0.55%0.63%0.71%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.66%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

LCF and TOLZ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLZ has higher volatility (3.37%) compared to LCF (2.69%). In terms of maximum drawdown, LCF dropped -18.28% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, LCF leads with 17.35% vs 14.17% for TOLZ. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, LCF has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LCF has performed better with a 17.35% return vs 14.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.

TOLZ has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 0.52% for LCF.

LCF is categorized as Large Cap Blend Equities, while TOLZ is Industrials Equities. They also come from different issuers: Touchstone and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.46% for TOLZ.

LCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCF и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор