Сравнение LCF с SPXM
LCF (Touchstone US Large Cap Focused ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCF charges 0.70%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности LCF и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCF
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- 2.09%
- С начала года
- 4.06%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCF и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 4.06% | 9.11% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between LCF and SPXM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCF vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LCF
SPXM
Сравнение LCF c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCF | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCF | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.56 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок LCF и SPXM
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCF | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -5.08% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.53% | -0.75% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -0.79% | -2.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCF | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 8.16% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 8.16% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 8.16% | +7.31% |
Сравнение комиссий LCF и SPXM
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и SPXM
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.52% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCF and SPXM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.70% for LCF.
LCF has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Touchstone and Azoria. Their fees differ too: 0.70% for LCF and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для LCF и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор