Сравнение LCF с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
LCF и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCF - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 27 июл. 2022 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LCF и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCF и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | -7.24% | 9.11% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
LCF
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.24%
- 6 месяцев
- -4.68%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCF и SPXM
LCF берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
LCF vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LCF
SPXM
Сравнение LCF c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Touchstone US Large Cap Focused ETF (LCF) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCF | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.11 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCF | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 1.83 | -0.99 |
Корреляция
Корреляция между LCF и SPXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCF и SPXM
Дивидендная доходность LCF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | 0.59% | 0.55% | 0.63% | 0.71% | 0.24% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCF и SPXM
Максимальная просадка LCF за все время составила -18.28%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCF и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCF | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.28% | -5.08% | -13.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.97% | -0.75% | -8.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -0.80% | -2.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCF и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCF | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.35% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.22% | 9.38% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.38% | +6.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 9.38% | +6.24% |