Сравнение LCDL с TSYY
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs -14.58% for TSYY. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и TSYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у TSYY с доходностью -20.08%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
TSYY
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.49%
- 6 месяцев
- -14.29%
- С начала года
- -20.08%
- 1 год
- -14.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.80%
Сравнение доходности по годам LCDL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -20.08% | 29.79% |
Correlation
The correlation between LCDL and TSYY is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSYY
Сравнение LCDL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.94 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.50 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -0.85 | -0.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и TSYY
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и TSYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -41.52% | -57.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -29.54% | -69.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -39.34% | -59.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -26.75% | -44.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 17.18% | +66.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и TSYY
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 7.08% | +82.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 18.19% | +111.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 30.10% | +137.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 36.62% | +122.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 36.62% | +122.35% |
Сравнение комиссий LCDL и TSYY
И LCDL, и TSYY имеют комиссию равную 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и TSYY
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 249.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 249.58% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and TSYY have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to TSYY (7.08%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs TSYY's -41.52%.
On 1-year performance, TSYY leads with -14.58% vs -99.04% for LCDL. Both ETFs have the same 1.15% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -14.58% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCDL and TSYY have the same expense ratio: 1.15% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 249.58%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while TSYY is Derivative Income.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и TSYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор