Сравнение LCDL с TSDD
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs -56.13% for TSDD. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и TSDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 6.47%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
TSDD
- 1 день
- -5.18%
- 1 месяц
- 3.00%
- 6 месяцев
- -5.94%
- С начала года
- 6.47%
- 1 год
- -56.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.61%
Сравнение доходности по годам LCDL и TSDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 6.47% | -84.92% |
Correlation
The correlation between LCDL and TSDD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. TSDD — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSDD
Сравнение LCDL c TSDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | TSDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.81 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | -1.01 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и TSDD
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и TSDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -99.03% | -0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -69.48% | -29.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -98.78% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -72.33% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 55.44% | +28.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и TSDD
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 35.11%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | TSDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 35.11% | +54.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 63.51% | +66.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 89.39% | +78.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 114.34% | +44.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 114.34% | +44.63% |
Сравнение комиссий LCDL и TSDD
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и TSDD
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSDD GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF | 7.91% | 8.42% | 0.00% | 24.84% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and TSDD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to TSDD (35.11%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs TSDD's -99.03%.
On 1-year performance, TSDD leads with -56.13% vs -99.04% for LCDL. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 35.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -56.13% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
TSDD has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.95% for TSDD.
TSDD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и TSDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор