PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с TSDD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs -68.74% for TSDD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 11.00%.

LCDL

1 день
-18.78%
1 месяц
-33.34%
С начала года
-82.24%
6 месяцев
-89.30%
1 год
-97.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
13.04%
1 месяц
-1.15%
С начала года
11.00%
6 месяцев
10.93%
1 год
-68.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и TSDD

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-82.24%-87.02%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		11.00%-83.40%

Correlation

The correlation between LCDL and TSDD is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов LCDL и TSDD

Секторы
LCDL
TSDD

Потребительский циклический сектор

66.7%
200.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

LCDL
66.7%
TSDD
200.1%

Сырьевые материалы

LCDL

-

TSDD

-

Коммуникационные услуги

LCDL

-

TSDD

-

Потребительский защитный сектор

LCDL

-

TSDD

-

Энергетика

LCDL

-

TSDD

-

Финансовые услуги

LCDL

-

TSDD

-

Здравоохранение

LCDL

-

TSDD

-

Промышленность

LCDL

-

TSDD

-

Недвижимость

LCDL

-

TSDD

-

Технологии

LCDL

-

TSDD

-

Коммунальные услуги

LCDL

-

TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с ACLOLCDL с INTWLCDL с BMNGLCDL с ILSLCDL с QTJLLCDL с XTAP
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

LCDL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL
Ранг доходности на риск LCDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.78

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
-1.17

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.87

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.93

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.20

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSDD равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDLTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.78

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок LCDL и TSDD

Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-99.03%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.45%

-74.26%

-24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.50%

-98.73%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.12%

-71.29%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.86%

60.21%

+16.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и TSDD

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) с волатильностью 27.19%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.04%

27.19%

+13.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.89%

55.70%

+43.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.10%

93.26%

+57.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.61%

114.59%

+35.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.61%

114.59%

+35.02%

Сравнение комиссий LCDL и TSDD

LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и TSDD

LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%.

ПозицияTTM202520242023
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		7.59%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

LCDL and TSDD have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (41.04%) compared to TSDD (27.19%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TSDD leads with -68.74% vs -97.05% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, TSDD has been the lower-risk option at 27.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSDD has performed better with a -68.74% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TSDD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 0.00% for LCDL.

LCDL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.50% for TSDD.

LCDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор