PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDL с SPUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с SPUU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. LCDL is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 47.88% for SPUU. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и SPUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 14.23%.

LCDL

1 день
-18.78%
1 месяц
-33.34%
С начала года
-82.24%
6 месяцев
-89.30%
1 год
-97.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPUU

1 день
-5.33%
1 месяц
0.43%
С начала года
14.23%
6 месяцев
13.00%
1 год
47.88%
3 года*
35.98%
5 лет*
19.05%
10 лет*
23.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и SPUU

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-82.24%-87.02%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		14.23%63.04%

Correlation

The correlation between LCDL and SPUU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

0.37

Сравнение распределения секторов LCDL и SPUU

Секторы
LCDL
SPUU

Потребительский циклический сектор

66.7%
4.2%

Сырьевые материалы

-

0.7%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

4.8%

Здравоохранение

-

3.6%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

16.5%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Потребительский циклический сектор

LCDL
66.7%
SPUU
4.2%

Сырьевые материалы

LCDL

-

SPUU
0.7%

Коммуникационные услуги

LCDL

-

SPUU
4.6%

Потребительский защитный сектор

LCDL

-

SPUU
2.0%

Энергетика

LCDL

-

SPUU
1.4%

Финансовые услуги

LCDL

-

SPUU
4.8%

Здравоохранение

LCDL

-

SPUU
3.6%

Промышленность

LCDL

-

SPUU
3.3%

Недвижимость

LCDL

-

SPUU
0.8%

Технологии

LCDL

-

SPUU
16.5%

Коммунальные услуги

LCDL

-

SPUU
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с ACLOLCDL с INTWLCDL с BMNGLCDL с ILSLCDL с QTJLLCDL с XTAP
Часто сравнивают с SPUU:
SPUU с SSOSPUU с SPYSPUU с SPXLSPUU с VOOSPUU с QLDSPUU с DDMSPUU с QQQ

Доходность на риск

LCDL vs. SPUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL
Ранг доходности на риск LCDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
SPUU
Ранг доходности на риск SPUU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPUU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPUU: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPUU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPUU: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPUU: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c SPUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDLSPUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.97

-2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
2.51

-4.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.33

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

2.65

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

11.62

-12.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDL vs. SPUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа SPUU равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и SPUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDLSPUUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.97

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

0.62

-1.27

Просадки

Сравнение просадок LCDL и SPUU

Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и SPUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLSPUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-59.35%

-39.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.45%

-18.19%

-80.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-35.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.50%

-5.88%

-92.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.12%

-9.50%

-59.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.86%

4.13%

+72.73%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и SPUU

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 7.66%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLSPUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.04%

7.66%

+33.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.89%

18.95%

+79.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.10%

24.51%

+126.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.61%

33.53%

+116.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.61%

35.80%

+113.81%

Сравнение комиссий LCDL и SPUU

LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и SPUU

LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPUU
Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares		1.40%1.63%0.55%0.83%0.88%3.04%8.03%1.80%5.50%6.96%8.08%4.42%

Часто задаваемые вопросы

LCDL and SPUU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (41.04%) compared to SPUU (7.66%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs SPUU's -59.35%.

On 1-year performance, SPUU leads with 47.88% vs -97.05% for LCDL. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 7.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 47.88% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.

SPUU has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.00% for LCDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.64% for SPUU.

SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и SPUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор