Сравнение LCDL с SJLD
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and SJLD (SanJac Alpha Low Duration ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while SJLD is a Short-Term Bond fund actively managed by SanJac Alpha. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 4.85% for SJLD. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.35%/yr for SJLD.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и SJLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у SJLD с доходностью 1.59%.
LCDL
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -33.34%
- С начала года
- -82.24%
- 6 месяцев
- -89.30%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SJLD
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и SJLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -82.24% | -87.02% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 1.59% | 3.70% |
Correlation
The correlation between LCDL and SJLD is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. SJLD — Ранг доходности на риск
LCDL
SJLD
Сравнение LCDL c SJLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDL | SJLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.59 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.66 | -5.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 21.47 | -22.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDL | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 2.45 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 2.30 | -2.94 |
Просадки
Сравнение просадок LCDL и SJLD
Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки SJLD в -1.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и SJLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -1.04% | -97.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.45% | -1.04% | -97.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | -0.24% | -98.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -0.12% | -69.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 0.23% | +76.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и SJLD
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с SanJac Alpha Low Duration ETF (SJLD) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SJLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | SJLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.04% | 0.33% | +40.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 1.18% | +97.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.10% | 1.99% | +149.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 1.95% | +147.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 1.95% | +147.66% |
Сравнение комиссий LCDL и SJLD
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SJLD в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и SJLD
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SJLD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SJLD SanJac Alpha Low Duration ETF | 3.96% | 3.74% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and SJLD have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (41.04%) compared to SJLD (0.33%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs SJLD's -1.04%.
On 1-year performance, SJLD leads with 4.85% vs -97.05% for LCDL. On fees, SJLD is cheaper at 0.35% per year. On volatility, SJLD has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SJLD has performed better with a 4.85% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SJLD is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
SJLD has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while SJLD is Short-Term Bond. They also come from different issuers: GraniteShares and SanJac Alpha. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.35% for SJLD.
SJLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и SJLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор