PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCDL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с NVD

Последнее обновление 22 июл. 2026 г.
Документация

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs -49.78% for NVD. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -33.43%.

LCDL

1 день
0.00%
1 месяц
-51.66%
6 месяцев
-89.43%
С начала года
-91.18%
1 год
-99.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-97.37%

NVD

1 день
-3.84%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
-38.90%
С начала года
-33.43%
1 год
-49.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-79.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и NVD

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-91.18%-87.31%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-33.43%-77.56%

Correlation

The correlation between LCDL and NVD is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г.

-0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с INTWLCDL с AMDLLCDL с KORULCDL с CLOILCDL с PLTMLCDL с ACLO
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

LCDL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCDLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
-0.69

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-3.10
-0.81

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.66

0.91

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.83

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

-1.50

+0.31

LCDL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVD равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCDL и NVD

Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.25%

-99.26%

+0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-99.22%

-60.41%

-38.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.25%

-99.10%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.54%

-82.30%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

83.53%

33.16%

+50.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и NVD

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 21.93%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

89.58%

21.93%

+67.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

129.98%

56.46%

+73.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

167.73%

72.07%

+95.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

158.97%

92.08%

+66.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

158.97%

92.08%

+66.89%

Сравнение комиссий LCDL и NVD

LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и NVD

LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.76%.

ПозицияTTM202520242023
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		17.76%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

LCDL and NVD have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (89.58%) compared to NVD (21.93%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVD leads with -49.78% vs -99.04% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 21.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -49.78% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 17.76%, compared with 0.00% for LCDL.

LCDL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.50% for NVD.

LCDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.66 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор