PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCDL с NVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCDL с NVD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs -65.02% for NVD. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 1.50%/yr for NVD.

Доходность

Сравнение доходности LCDL и NVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у NVD с доходностью -29.37%.

LCDL

1 день
-18.78%
1 месяц
-33.34%
С начала года
-82.24%
6 месяцев
-89.30%
1 год
-97.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVD

1 день
12.47%
1 месяц
-1.75%
С начала года
-29.37%
6 месяцев
-33.41%
1 год
-65.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCDL и NVD

2026 (YTD)2025
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		-82.24%-87.02%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		-29.37%-76.52%

Correlation

The correlation between LCDL and NVD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г.

-0.16

Сравнение распределения секторов LCDL и NVD

Секторы
LCDL
NVD

Потребительский циклический сектор

66.7%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

199.7%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

LCDL
66.7%
NVD

-

Сырьевые материалы

LCDL

-

NVD

-

Коммуникационные услуги

LCDL

-

NVD

-

Потребительский защитный сектор

LCDL

-

NVD

-

Энергетика

LCDL

-

NVD

-

Финансовые услуги

LCDL

-

NVD

-

Здравоохранение

LCDL

-

NVD

-

Промышленность

LCDL

-

NVD

-

Недвижимость

LCDL

-

NVD

-

Технологии

LCDL

-

NVD
199.7%

Коммунальные услуги

LCDL

-

NVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF

GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

Часто сравнивают с LCDL:
LCDL с MUULCDL с ACLOLCDL с INTWLCDL с BMNGLCDL с ILSLCDL с QTJLLCDL с XTAP
Часто сравнивают с NVD:
NVD с NVDANVD с NVDLNVD с NVDQNVD с NVDDNVD с VOONVD с NVDSNVD с USD

Доходность на риск

LCDL vs. NVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCDL
Ранг доходности на риск LCDL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCDL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCDL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCDL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCDL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCDL: 33
Ранг коэф-та Мартина
NVD
Ранг доходности на риск NVD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCDL c NVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCDLNVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
-0.94

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.44
-1.56

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

0.83

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.91

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.26

-1.39

+0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCDL vs. NVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCDL на текущий момент составляет -0.64, что выше коэффициента Шарпа NVD равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCDL и NVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCDLNVDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

-0.94

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

-0.87

+0.22

Просадки

Сравнение просадок LCDL и NVD

Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, примерно равная максимальной просадке NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и NVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCDLNVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.50%

-99.26%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-98.45%

-71.96%

-26.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.50%

-99.05%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.12%

-81.70%

+12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

76.86%

48.00%

+28.86%

Волатильность

Сравнение волатильности LCDL и NVD

GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) с волатильностью 26.35%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCDLNVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.04%

26.35%

+14.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

98.89%

53.46%

+45.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

151.10%

69.67%

+81.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

149.61%

92.81%

+56.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

149.61%

92.81%

+56.80%

Сравнение комиссий LCDL и NVD

LCDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCDL и NVD

LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 16.74%.

ПозицияTTM202520242023
LCDL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF		16.74%11.83%8.68%15.78%

Часто задаваемые вопросы

LCDL and NVD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCDL has higher volatility (41.04%) compared to NVD (26.35%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs NVD's -99.26%.

On 1-year performance, NVD leads with -65.02% vs -97.05% for LCDL. On fees, LCDL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVD has performed better with a -65.02% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCDL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.

NVD has the higher dividend yield at 16.74%, compared with 0.00% for LCDL.

LCDL is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 1.50% for NVD.

LCDL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCDL и NVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор