Сравнение LCDL с BIL
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. LCDL is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 3.91% for BIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.53%.
LCDL
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -33.34%
- С начала года
- -82.24%
- 6 месяцев
- -89.30%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение доходности по годам LCDL и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -82.24% | -87.02% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.53% | 2.85% |
Correlation
The correlation between LCDL and BIL is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. BIL — Ранг доходности на риск
LCDL
BIL
Сравнение LCDL c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDL | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -20.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -178.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 88.66 | -87.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 358.48 | -359.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 2,842.59 | -2,843.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 19.68 | -20.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 13.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 2.78 | -3.43 |
Просадки
Сравнение просадок LCDL и BIL
Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -0.78% | -97.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.45% | -0.01% | -98.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | 0.00% | -98.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -0.26% | -68.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 0.00% | +76.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и BIL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.04% | 0.06% | +40.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 0.14% | +98.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.10% | 0.20% | +150.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 0.26% | +149.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 0.26% | +149.35% |
Сравнение комиссий LCDL и BIL
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и BIL
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.86% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and BIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (41.04%) compared to BIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.91% vs -97.05% for LCDL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.91% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
BIL has the higher dividend yield at 3.86%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.68 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор