Сравнение LCDL с BIL
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. LCDL is actively managed, while BIL is passively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 3.77% for BIL. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 1.95%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.95%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- 3.51%
- 10 лет*
- 2.23%
- Всё время*
- 1.37%
Сравнение доходности по годам LCDL и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 1.95% | 2.85% |
Correlation
The correlation between LCDL and BIL is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. BIL — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIL
Сравнение LCDL c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -19.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -154.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 68.75 | -68.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 346.15 | -347.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 2,454.72 | -2,455.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и BIL
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -0.78% | -98.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -0.01% | -99.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.01% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | 0.00% | -99.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -0.26% | -71.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 0.00% | +83.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и BIL
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 0.07% | +89.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 0.14% | +129.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 0.20% | +167.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 0.26% | +158.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 0.26% | +158.71% |
Сравнение комиссий LCDL и BIL
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и BIL
LCDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.81% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCDL and BIL have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to BIL (0.07%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs BIL's -0.78%.
On 1-year performance, BIL leads with 3.77% vs -99.04% for LCDL. On fees, BIL is cheaper at 0.14% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIL has performed better with a 3.77% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BIL is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
BIL has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 0.00% for LCDL.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while BIL is Government Bonds. They also come from different issuers: GraniteShares and State Street. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор