Сравнение LCDL с BAR
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). LCDL is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, LCDL returned -99.04% vs 20.02% for BAR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -91.18%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -5.34%.
LCDL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -51.66%
- 6 месяцев
- -89.43%
- С начала года
- -91.18%
- 1 год
- -99.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -97.37%
BAR
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -3.15%
- 6 месяцев
- -14.19%
- С начала года
- -5.34%
- 1 год
- 20.02%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам LCDL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -91.18% | -87.31% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -5.34% | 25.78% |
Correlation
The correlation between LCDL and BAR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. BAR — Ранг доходности на риск
LCDL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение LCDL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCDL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.66 | 1.15 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 0.76 | -1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 1.77 | -2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCDL и BAR
Максимальная просадка LCDL за все время составила -99.25%, что больше максимальной просадки BAR в -26.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.25% | -26.32% | -72.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -26.32% | -72.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.32% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -24.34% | -74.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.54% | -6.69% | -64.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 83.53% | 11.36% | +72.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и BAR
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 89.58% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 89.58% | 6.64% | +82.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 129.98% | 24.11% | +105.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 167.73% | 27.86% | +139.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 158.97% | 18.33% | +140.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 158.97% | 16.60% | +142.37% |
Сравнение комиссий LCDL и BAR
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и BAR
Ни LCDL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and BAR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (89.58%) compared to BAR (6.64%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -99.25% vs BAR's -26.32%.
On 1-year performance, BAR leads with 20.02% vs -99.04% for LCDL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 20.02% return vs -99.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор