Сравнение LCDL с BAR
LCDL (GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - LCDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). LCDL is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, LCDL returned -97.05% vs 28.36% for BAR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. LCDL charges 1.15%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности LCDL и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCDL показывает доходность -82.24%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 0.02%.
LCDL
- 1 день
- -18.78%
- 1 месяц
- -33.34%
- С начала года
- -82.24%
- 6 месяцев
- -89.30%
- 1 год
- -97.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 2.66%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 17.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCDL и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | -82.24% | -87.02% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.02% | 27.60% |
Correlation
The correlation between LCDL and BAR is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCDL vs. BAR — Ранг доходности на риск
LCDL
BAR
Сравнение LCDL c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCDL | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.22 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 1.42 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 3.60 | -4.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 1.07 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 0.87 | -1.52 |
Просадки
Сравнение просадок LCDL и BAR
Максимальная просадка LCDL за все время составила -98.50%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCDL и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.50% | -21.53% | -76.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -98.45% | -20.05% | -78.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.50% | -20.05% | -78.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.12% | -6.46% | -62.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 76.86% | 7.89% | +68.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCDL и BAR
GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF (LCDL) имеет более высокую волатильность в 41.04% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что LCDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCDL | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.04% | 5.66% | +35.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 98.89% | 23.34% | +75.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 151.10% | 26.69% | +124.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 149.61% | 17.97% | +131.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 149.61% | 16.42% | +133.19% |
Сравнение комиссий LCDL и BAR
LCDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCDL и BAR
Ни LCDL, ни BAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
LCDL and BAR have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCDL has higher volatility (41.04%) compared to BAR (5.66%). In terms of maximum drawdown, LCDL dropped -98.50% vs BAR's -21.53%.
On 1-year performance, BAR leads with 28.36% vs -97.05% for LCDL. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BAR has been the lower-risk option at 5.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 28.36% return vs -97.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.15% for LCDL.
LCDL and BAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
LCDL is categorized as Leveraged Equities, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.15% for LCDL and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCDL и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор