Сравнение LCAP с SPCT
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 13.05%, что значительно выше, чем у SPCT с доходностью 9.92%.
LCAP
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 10.87%
- С начала года
- 13.05%
- 1 год
- 24.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAP и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 13.05% | 2.57% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between LCAP and SPCT is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. SPCT — Ранг доходности на риск
LCAP
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LCAP c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.45 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и SPCT
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -7.17% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | 0.00% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -1.49% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 9.27% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 9.27% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.72% | 9.27% | +7.45% |
Сравнение комиссий LCAP и SPCT
LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и SPCT
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.09% | 0.11% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and SPCT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.09% for LCAP.
They also come from different issuers: Principal and Liberty One. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор