Сравнение LCAP с IUS
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and IUS (Invesco RAFI Strategic US ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LCAP is actively managed, while IUS is passively managed. Over the past year, LCAP returned 27.27% vs 33.27% for IUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for IUS.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и IUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у IUS с доходностью 15.71%.
LCAP
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 12.02%
- 6 месяцев
- 11.68%
- 1 год
- 27.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IUS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.89%
- С начала года
- 15.71%
- 6 месяцев
- 15.69%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 20.93%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAP и IUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 12.02% | 18.16% |
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 15.71% | 15.99% |
Correlation
The correlation between LCAP and IUS is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between LCAP and IUS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LCAP и IUS
Секторы
LCAP
IUS
Технологии
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Недвижимость
Потребительский защитный сектор
Технологии
LCAP
IUS
Потребительский циклический сектор
LCAP
IUS
Финансовые услуги
LCAP
IUS
Коммуникационные услуги
LCAP
IUS
Здравоохранение
LCAP
IUS
Промышленность
LCAP
IUS
Энергетика
LCAP
IUS
Коммунальные услуги
LCAP
IUS
Сырьевые материалы
LCAP
IUS
Недвижимость
LCAP
IUS
Потребительский защитный сектор
LCAP
IUS
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. IUS — Ранг доходности на риск
LCAP
IUS
Сравнение LCAP c IUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAP | IUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 5.44 | -2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.03 | 23.27 | -11.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAP | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14 | 3.26 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.85 | +0.74 |
Просадки
Сравнение просадок LCAP и IUS
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки IUS в -34.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и IUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.31% | -34.67% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -6.15% | -3.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.61% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -0.07% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -3.86% | +2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 1.43% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и IUS
Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Invesco RAFI Strategic US ETF (IUS) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | IUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.50% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 7.41% | +2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.82% | 10.26% | +2.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 15.00% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 18.04% | -1.16% |
Сравнение комиссий LCAP и IUS
LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IUS в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и IUS
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности IUS в 1.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUS Invesco RAFI Strategic US ETF | 1.28% | 1.48% | 1.52% | 1.72% | 1.78% | 1.46% | 1.74% | 1.77% | 0.73% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and IUS have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCAP has higher volatility (2.98%) compared to IUS (2.50%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.31% vs IUS's -34.67%.
On 1-year performance, IUS leads with 33.27% vs 27.27% for LCAP. On fees, IUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IUS has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IUS has performed better with a 33.27% return vs 27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.
IUS has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 0.10% for LCAP.
They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.19% for IUS.
IUS currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и IUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор