PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAP с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAP с FNDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. LCAP is actively managed, while FNDX is passively managed. Over the past year, LCAP returned 27.27% vs 32.32% for FNDX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности LCAP и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAP показывает доходность 12.02%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 14.57%.

LCAP

1 день
-0.87%
1 месяц
3.30%
С начала года
12.02%
6 месяцев
11.68%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAP и FNDX

2026 (YTD)2025
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		12.02%18.16%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%15.69%

Correlation

The correlation between LCAP and FNDX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.77

The correlation between LCAP and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCAP и FNDX

Секторы
LCAP
FNDX

Технологии

36.0%
19.1%

Потребительский циклический сектор

13.3%
9.2%

Финансовые услуги

12.5%
14.1%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.1%

Здравоохранение

9.3%
12.0%

Промышленность

6.1%
9.3%

Энергетика

3.8%
10.3%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Сырьевые материалы

1.6%
3.7%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
7.4%

Технологии

LCAP
36.0%
FNDX
19.1%

Потребительский циклический сектор

LCAP
13.3%
FNDX
9.2%

Финансовые услуги

LCAP
12.5%
FNDX
14.1%

Коммуникационные услуги

LCAP
11.0%
FNDX
10.1%

Здравоохранение

LCAP
9.3%
FNDX
12.0%

Промышленность

LCAP
6.1%
FNDX
9.3%

Энергетика

LCAP
3.8%
FNDX
10.3%

Коммунальные услуги

LCAP
3.2%
FNDX
3.2%

Сырьевые материалы

LCAP
1.6%
FNDX
3.7%

Недвижимость

LCAP
1.6%
FNDX
1.8%

Потребительский защитный сектор

LCAP
1.4%
FNDX
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Capital Appreciation Select ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с LCAP:
LCAP с BYRELCAP с IGLCAP с PREFLCAP с PYLCAP с PQDILCAP с PSETLCAP с BTEC
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

LCAP vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAP
Ранг доходности на риск LCAP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAP: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAP: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAP: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAP c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAPFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
3.18

-1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.02
4.47

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.59

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

5.35

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

20.97

-8.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAP vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAP на текущий момент составляет 2.14, что ниже коэффициента Шарпа FNDX равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAP и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAPFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

3.18

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.79

+0.79

Просадки

Сравнение просадок LCAP и FNDX

Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.31%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAPFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.31%

-37.72%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-6.06%

-3.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.13%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.55%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

1.55%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAP и FNDX

Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAPFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.25%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

7.25%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.82%

10.22%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.88%

15.18%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

17.50%

-0.62%

Сравнение комиссий LCAP и FNDX

LCAP берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAP и FNDX

Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности FNDX в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
LCAP
Principal Capital Appreciation Select ETF		0.10%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCAP and FNDX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCAP has higher volatility (2.98%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.31% vs FNDX's -37.72%.

On 1-year performance, FNDX leads with 32.32% vs 27.27% for LCAP. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDX has performed better with a 32.32% return vs 27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for LCAP.

FNDX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.10% for LCAP.

LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while FNDX is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Principal and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAP и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор