Сравнение LCAP с BCHP
LCAP (Principal Capital Appreciation Select ETF) and BCHP (Principal Focused Blue Chip ETF) are both exchange-traded funds - LCAP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Principal, while BCHP is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Principal. Both are actively managed. Over the past year, LCAP returned 23.78% vs 0.80% for BCHP. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LCAP charges 0.29%/yr vs 0.58%/yr for BCHP.
Доходность
Сравнение доходности LCAP и BCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCAP показывает доходность 9.75%, что значительно выше, чем у BCHP с доходностью -4.91%.
LCAP
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -1.22%
- С начала года
- 9.75%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- 23.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCHP
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -4.91%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 0.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCAP и BCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 9.75% | 17.53% |
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | -4.91% | 11.72% |
Correlation
The correlation between LCAP and BCHP is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between LCAP and BCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCAP vs. BCHP — Ранг доходности на риск
LCAP
BCHP
Сравнение LCAP c BCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) и Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCAP | BCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 0.04 | +2.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 0.14 | +10.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCAP и BCHP
Максимальная просадка LCAP за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки BCHP в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAP и BCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCAP | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.78% | -18.56% | +6.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.32% | -18.12% | +8.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.88% | -7.62% | +4.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.68% | -3.01% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.34% | 5.76% | -3.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAP и BCHP
Текущая волатильность для Principal Capital Appreciation Select ETF (LCAP) составляет 4.79%, в то время как у Principal Focused Blue Chip ETF (BCHP) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что LCAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCAP | BCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 6.11% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 13.76% | -2.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.39% | 16.58% | -3.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.00% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 17.00% | -0.02% |
Сравнение комиссий LCAP и BCHP
LCAP берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BCHP в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAP и BCHP
Дивидендная доходность LCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, тогда как BCHP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BCHP Principal Focused Blue Chip ETF | 0.00% | 0.00% | 1.02% | 0.19% |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | 0.10% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCAP and BCHP have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCHP has higher volatility (6.11%) compared to LCAP (4.79%). In terms of maximum drawdown, LCAP dropped -11.78% vs BCHP's -18.56%.
On 1-year performance, LCAP leads with 23.78% vs 0.80% for BCHP. On fees, LCAP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LCAP has been the lower-risk option at 4.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCAP has performed better with a 23.78% return vs 0.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCAP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for BCHP.
LCAP has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.00% for BCHP.
LCAP is categorized as Large Cap Blend Equities, while BCHP is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.29% for LCAP and 0.58% for BCHP.
LCAP currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCAP и BCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор