PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAIX с QSTFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCAIX с QSTFX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCAIX (Lazard Opportunistic Strategies Portfolio) and QSTFX (Quantified STF Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 10 years, LCAIX returned 7.02%/yr vs 19.23%/yr for QSTFX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCAIX charges 1.02%/yr vs 1.55%/yr for QSTFX.

Доходность

Сравнение доходности LCAIX и QSTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCAIX показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у QSTFX с доходностью 25.47%. За последние 10 лет акции LCAIX уступали акциям QSTFX по среднегодовой доходности: 7.02% против 19.23% соответственно.

LCAIX

1 день
-1.65%
1 месяц
-0.83%
С начала года
5.62%
6 месяцев
4.69%
1 год
15.21%
3 года*
12.99%
5 лет*
5.72%
10 лет*
7.02%

QSTFX

1 день
-0.20%
1 месяц
6.04%
С начала года
25.47%
6 месяцев
21.07%
1 год
49.01%
3 года*
22.08%
5 лет*
11.06%
10 лет*
19.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCAIX и QSTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		5.62%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%
QSTFX
Quantified STF Fund		25.47%-2.48%29.94%61.87%-46.15%28.79%78.20%16.43%-6.86%68.46%

Correlation

The correlation between LCAIX and QSTFX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2015 г.

0.62

The correlation between LCAIX and QSTFX shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Quantified STF Fund

Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с UMNIXLCAIX с VOOLCAIX с ABRZXLCAIX с CRDBXLCAIX с SPYLCAIX с COTZXLCAIX с LISIX
Часто сравнивают с QSTFX:
QSTFX с DIVOQSTFX с QFITXQSTFX с QCGDXQSTFX с QTSSXQSTFX с SAPEXQSTFX с QALTXQSTFX с OTRFX

Доходность на риск

LCAIX vs. QSTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QSTFX
Ранг доходности на риск QSTFX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QSTFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QSTFX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QSTFX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QSTFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QSTFX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAIX c QSTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Quantified STF Fund (QSTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCAIXQSTFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.07

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.69

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

3.03

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

7.75

+1.27

LCAIX vs. QSTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAIX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QSTFX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAIX и QSTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCAIX и QSTFX

Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки QSTFX в -49.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и QSTFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCAIXQSTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-49.03%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-17.87%

+10.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.48%

-32.22%

+16.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-49.03%

+29.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-49.03%

+26.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

-1.59%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-15.41%

+8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

6.98%

-5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAIX и QSTFX

Текущая волатильность для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) составляет 4.31%, в то время как у Quantified STF Fund (QSTFX) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QSTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCAIXQSTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

9.00%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

19.41%

-11.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.39%

26.23%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.51%

27.28%

-14.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.92%

28.00%

-16.08%

Сравнение комиссий LCAIX и QSTFX

LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии QSTFX в 1.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAIX и QSTFX

Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.80%, что больше доходности QSTFX в 8.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		13.80%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
QSTFX
Quantified STF Fund		8.49%10.65%5.12%1.03%0.00%21.93%20.82%0.52%2.57%39.11%0.01%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCAIX and QSTFX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QSTFX has higher volatility (9.00%) compared to LCAIX (4.31%). In terms of maximum drawdown, LCAIX dropped -40.62% vs QSTFX's -49.03%.

QSTFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCAIX и QSTFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор