Сравнение LCAIX с LZIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX).
LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. LZIEX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и LZIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCAIX и LZIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 0.32% | 34.14% | 5.30% | 16.49% | -15.00% | 6.14% | 8.76% | 21.20% | -13.71% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у LZIEX с доходностью 0.32%. За последние 10 лет акции LCAIX уступали акциям LZIEX по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.30% соответственно.
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
LZIEX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -7.79%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 23.20%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAIX и LZIEX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии LZIEX в 0.82%.
Доходность на риск
LCAIX vs. LZIEX — Ранг доходности на риск
LCAIX
LZIEX
Сравнение LCAIX c LZIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Lazard International Equity Portfolio (LZIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | LZIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.57 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.03 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 1.87 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 7.15 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.57 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.50 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.46 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LCAIX и LZIEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и LZIEX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности LZIEX в 12.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
LZIEX Lazard International Equity Portfolio | 12.31% | 12.35% | 8.26% | 3.78% | 6.12% | 17.81% | 1.03% | 2.07% | 7.93% | 1.42% | 1.06% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и LZIEX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки LZIEX в -55.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и LZIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCAIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -55.35% | +14.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -11.88% | +2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -30.42% | +11.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -35.12% | +12.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -9.52% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -11.27% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.11% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и LZIEX
Текущая волатильность для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) составляет 4.58%, в то время как у Lazard International Equity Portfolio (LZIEX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LZIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCAIX | LZIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 6.75% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 10.13% | -2.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 15.23% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 15.58% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 16.06% | -4.21% |