PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAIX с HFSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAIX с HFSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX).

LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. HFSAX управляется Advisors Preferred.

Доходность

Сравнение доходности LCAIX и HFSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAIX и HFSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-1.48%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%

Доходность по периодам

С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у HFSAX с доходностью -0.83%. За последние 10 лет акции LCAIX уступали акциям HFSAX по среднегодовой доходности: 6.30% против 8.41% соответственно.

LCAIX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.63%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с UMNIXLCAIX с ABRZXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX
Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с SAPEXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIX

Сравнение комиссий LCAIX и HFSAX

LCAIX берет комиссию в 1.02%, что меньше комиссии HFSAX в 1.75%.

HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Доходность на риск

LCAIX vs. HFSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAIX c HFSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAIXHFSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.37

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

3.18

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

2.78

-1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

9.69

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAIX vs. HFSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа HFSAX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAIX и HFSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAIXHFSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.37

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.35

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.30

-0.96

Корреляция

Корреляция между LCAIX и HFSAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAIX и HFSAX

Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности HFSAX в 9.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		14.79%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%

Просадки

Сравнение просадок LCAIX и HFSAX

Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки HFSAX в -12.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и HFSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAIXHFSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-12.81%

-27.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-3.68%

-6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-12.81%

-6.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-12.81%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-3.60%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-2.39%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.06%

+1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAIX и HFSAX

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAIXHFSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

1.72%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

3.68%

+4.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

4.41%

+8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

6.31%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

6.25%

+5.60%