PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCAIX с GOIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCAIX с GOIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX).

LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. GOIIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности LCAIX и GOIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCAIX и GOIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		-1.48%14.10%11.73%10.32%-14.93%12.99%9.47%15.16%-12.77%17.76%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		-1.56%15.03%14.81%15.16%-15.86%12.65%12.73%19.16%-8.63%16.60%

Доходность по периодам

С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно выше, чем у GOIIX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции LCAIX уступали акциям GOIIX по среднегодовой доходности: 6.30% против 7.90% соответственно.

LCAIX

1 день
2.04%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-0.03%
1 год
12.63%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.98%
10 лет*
6.30%

GOIIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-1.56%
6 месяцев
0.73%
1 год
14.06%
3 года*
12.49%
5 лет*
6.49%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio

Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Часто сравнивают с LCAIX:
LCAIX с VOOLCAIX с SPYLCAIX с UMNIXLCAIX с ABRZXLCAIX с COTZXLCAIX с LISIXLCAIX с ABRYX
Часто сравнивают с GOIIX:
GOIIX с FAMRXGOIIX с MIEIXGOIIX с SAPEXGOIIX с GUGGOIIX с VXFGOIIX с ABRYXGOIIX с GPIQ

Сравнение комиссий LCAIX и GOIIX

LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GOIIX в 0.19%.

LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio

Доходность на риск

LCAIX vs. GOIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCAIX
Ранг доходности на риск LCAIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCAIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCAIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCAIX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCAIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GOIIX
Ранг доходности на риск GOIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOIIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOIIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOIIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCAIX c GOIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCAIXGOIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.39

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.85

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

5.74

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCAIX vs. GOIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCAIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOIIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCAIX и GOIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCAIXGOIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.39

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.62

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.52

-0.18

Корреляция

Корреляция между LCAIX и GOIIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCAIX и GOIIX

Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности GOIIX в 8.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCAIX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio		14.79%14.58%10.24%3.04%3.64%4.32%2.11%1.97%6.02%7.72%1.67%2.94%
GOIIX
Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio		8.72%7.98%9.79%1.97%5.09%6.80%3.47%2.29%3.04%2.73%1.37%3.99%

Просадки

Сравнение просадок LCAIX и GOIIX

Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что меньше максимальной просадки GOIIX в -43.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и GOIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCAIXGOIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.62%

-43.63%

+3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.69%

-8.55%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-23.78%

+4.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

-25.07%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-5.34%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-6.44%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.15%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности LCAIX и GOIIX

Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Goldman Sachs Growth and Income Strategy Portfolio (GOIIX) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что LCAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCAIXGOIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.36%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.73%

+1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

10.54%

+2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

10.61%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.85%

11.23%

+0.62%