Сравнение LCAIX с GLIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX).
LCAIX управляется Lazard. Фонд был запущен 25 мар. 2008 г.. GLIFX управляется Lazard.
Доходность
Сравнение доходности LCAIX и GLIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCAIX и GLIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | -1.48% | 14.10% | 11.73% | 10.32% | -14.93% | 12.99% | 9.47% | 15.16% | -12.77% | 17.76% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.94% | 23.85% | 6.71% | 10.89% | -1.33% | 19.91% | -4.51% | 22.27% | -3.82% | 20.77% |
Доходность по периодам
С начала года, LCAIX показывает доходность -1.48%, что значительно ниже, чем у GLIFX с доходностью 6.94%. За последние 10 лет акции LCAIX уступали акциям GLIFX по среднегодовой доходности: 6.30% против 9.98% соответственно.
LCAIX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.48%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.63%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
GLIFX
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- 6.94%
- 6 месяцев
- 12.52%
- 1 год
- 24.17%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCAIX и GLIFX
LCAIX берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GLIFX в 0.97%.
Доходность на риск
LCAIX vs. GLIFX — Ранг доходности на риск
LCAIX
GLIFX
Сравнение LCAIX c GLIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCAIX | GLIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.28 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.90 | -1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.44 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.78 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 11.41 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCAIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.28 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 1.15 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.85 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между LCAIX и GLIFX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCAIX и GLIFX
Дивидендная доходность LCAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.79%, что больше доходности GLIFX в 6.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCAIX Lazard Opportunistic Strategies Portfolio | 14.79% | 14.58% | 10.24% | 3.04% | 3.64% | 4.32% | 2.11% | 1.97% | 6.02% | 7.72% | 1.67% | 2.94% |
GLIFX Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares | 6.31% | 6.22% | 4.26% | 2.95% | 14.81% | 6.21% | 2.59% | 4.44% | 14.29% | 6.94% | 1.91% | 11.33% |
Просадки
Сравнение просадок LCAIX и GLIFX
Максимальная просадка LCAIX за все время составила -40.62%, что больше максимальной просадки GLIFX в -29.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCAIX и GLIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCAIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.62% | -29.65% | -10.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.69% | -9.00% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.17% | -17.15% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.99% | -29.65% | +6.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -6.13% | +1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -3.35% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.19% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCAIX и GLIFX
Lazard Opportunistic Strategies Portfolio (LCAIX) и Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Institutional Shares (GLIFX) имеют волатильность 4.58% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCAIX | GLIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 4.77% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.77% | 7.40% | +0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 10.73% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.38% | 10.71% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 13.25% | -1.40% |