Сравнение LBWIX с SHAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX).
LBWIX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. SHAPX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 10 мар. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности LBWIX и SHAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBWIX и SHAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 1.48% | 17.38% | 18.59% | 7.42% | -1.56% | 29.74% | -1.41% | 25.66% | -9.05% | 17.79% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | -6.24% | 14.32% | 22.37% | 19.50% | -12.56% | 23.52% | 14.53% | 29.84% | -2.19% | 18.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LBWIX показывает доходность 1.48%, что значительно выше, чем у SHAPX с доходностью -6.24%. За последние 10 лет акции LBWIX уступали акциям SHAPX по среднегодовой доходности: 11.30% против 11.99% соответственно.
LBWIX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 15.10%
- 3 года*
- 15.44%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 11.30%
SHAPX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -7.91%
- С начала года
- -6.24%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 11.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBWIX и SHAPX
LBWIX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SHAPX в 0.93%.
Доходность на риск
LBWIX vs. SHAPX — Ранг доходности на риск
LBWIX
SHAPX
Сравнение LBWIX c SHAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) и ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBWIX | SHAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.72 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.13 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.89 | +0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 4.11 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBWIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.72 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.72 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.77 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между LBWIX и SHAPX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBWIX и SHAPX
Дивидендная доходность LBWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.27%, что меньше доходности SHAPX в 15.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBWIX BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund | 12.27% | 12.45% | 11.18% | 1.90% | 13.87% | 16.48% | 2.89% | 11.13% | 11.30% | 6.47% | 6.95% | 6.82% |
SHAPX ClearBridge Appreciation Fund | 15.01% | 14.08% | 9.00% | 4.17% | 8.85% | 6.54% | 4.13% | 7.09% | 6.71% | 5.10% | 3.29% | 4.76% |
Просадки
Сравнение просадок LBWIX и SHAPX
Максимальная просадка LBWIX за все время составила -38.22%, что меньше максимальной просадки SHAPX в -46.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBWIX и SHAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBWIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.22% | -46.19% | +7.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.57% | -0.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -20.53% | +2.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.22% | -32.21% | -6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -8.74% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -4.79% | +0.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.29% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBWIX и SHAPX
Текущая волатильность для BrandywineGLOBAL - Diversified US Large Cap Value Fund (LBWIX) составляет 3.11%, в то время как у ClearBridge Appreciation Fund (SHAPX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что LBWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBWIX | SHAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 3.74% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 7.86% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 15.90% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.85% | 14.85% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 16.70% | +1.15% |