PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение LBSAX с RDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBSAX с RDVY

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).

LBSAX управляется Columbia Threadneedle. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LBSAX или RDVY.

Корреляция

Корреляция между LBSAX и RDVY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBSAX:

0.37

RDVY:

0.60

Коэф-т Сортино

LBSAX:

0.68

RDVY:

1.03

Коэф-т Омега

LBSAX:

1.10

RDVY:

1.14

Коэф-т Кальмара

LBSAX:

0.42

RDVY:

0.68

Коэф-т Мартина

LBSAX:

1.27

RDVY:

2.33

Индекс Язвы

LBSAX:

5.11%

RDVY:

5.58%

Дневная вол-ть

LBSAX:

15.15%

RDVY:

20.99%

Макс. просадка

LBSAX:

-48.43%

RDVY:

-40.60%

Текущая просадка

LBSAX:

-5.07%

RDVY:

-3.56%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 3.81%, что значительно ниже, чем у RDVY с доходностью 4.47%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 7.71% против 12.52% соответственно.

LBSAX

С начала года

3.81%

1 месяц

7.71%

6 месяцев

-2.48%

1 год

5.55%

5 лет

12.15%

10 лет

7.71%

RDVY

С начала года

4.47%

1 месяц

12.88%

6 месяцев

0.29%

1 год

12.44%

5 лет

19.70%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий LBSAX и RDVY

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBSAX и RDVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
RDVY
Ранг риск-скорректированной доходности RDVY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDVY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBSAX c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и RDVY

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности RDVY в 1.63%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		1.51%1.57%1.71%1.67%1.23%1.52%1.60%1.93%1.56%1.71%2.65%2.01%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF		1.63%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%1.91%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и RDVY

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и RDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и RDVY

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 4.02%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.69%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...