Сравнение LBSAX с RDVY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY).
LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. RDVY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 6 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LBSAX и RDVY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBSAX и RDVY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 3.18% | 15.58% | 14.73% | 10.26% | -5.19% | 25.97% | 7.48% | 27.84% | -4.62% | 19.96% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | -0.63% | 18.90% | 16.41% | 20.38% | -13.27% | 31.14% | 13.47% | 37.71% | -9.92% | 22.75% |
Доходность по периодам
С начала года, LBSAX показывает доходность 3.18%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -0.63%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 11.87% против 14.60% соответственно.
LBSAX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 16.55%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- 11.87%
RDVY
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 18.34%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBSAX и RDVY
LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.
Доходность на риск
LBSAX vs. RDVY — Ранг доходности на риск
LBSAX
RDVY
Сравнение LBSAX c RDVY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBSAX | RDVY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.97 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.46 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.46 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.03 | 6.42 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBSAX | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 0.97 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.54 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.69 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между LBSAX и RDVY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBSAX и RDVY
Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности RDVY в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBSAX Columbia Dividend Income Fund Class A | 4.99% | 5.11% | 5.78% | 4.72% | 3.62% | 2.65% | 1.52% | 2.68% | 7.36% | 3.83% | 3.60% | 8.01% |
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | 1.02% | 1.11% | 1.64% | 2.09% | 2.21% | 1.04% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.25% | 2.07% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок LBSAX и RDVY
Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и RDVY.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBSAX | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.89% | -40.60% | -7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.19% | -12.87% | +2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -25.32% | +8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.82% | -40.60% | +7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.98% | -5.71% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.06% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.93% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBSAX и RDVY
Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.47%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBSAX | RDVY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 5.59% | -2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 10.92% | -3.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.68% | 19.08% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 18.92% | -5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.69% | 21.10% | -5.41% |