PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LBSAX с RDVY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBSAX и RDVY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
3.32%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
-0.57%18.90%16.41%20.38%-13.27%31.14%13.47%37.71%-9.92%22.75%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 3.32%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 11.89% против 14.68% соответственно.


LBSAX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.87%
С начала года
3.32%
6 месяцев
6.28%
1 год
16.23%
3 года*
14.83%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.89%

RDVY

1 день
0.06%
1 месяц
-2.90%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.48%
1 год
17.55%
3 года*
16.90%
5 лет*
10.19%
10 лет*
14.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Dividend Income Fund Class A

First Trust Rising Dividend Achievers ETF

Сравнение комиссий LBSAX и RDVY

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.


Доходность на риск

LBSAX vs. RDVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина

RDVY
Ранг доходности на риск RDVY: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LBSAXRDVYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.92

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.41

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.43

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.42

6.23

+1.20

LBSAX vs. RDVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа RDVY равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LBSAXRDVYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.92

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.62

0.00

Корреляция

Корреляция между LBSAX и RDVY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и RDVY

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности RDVY в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
4.99%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
1.02%1.11%1.64%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и RDVY

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и RDVY.


Загрузка...

Показатели просадок


LBSAXRDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-40.60%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.05%

-9.04%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-25.32%

+8.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-40.60%

+7.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.65%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.28%

-5.06%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.96%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и RDVY

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 3.39%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LBSAXRDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.50%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.92%

-3.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

19.08%

-5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

18.91%

-5.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

21.10%

-5.41%