PortfoliosLab logo
Сравнение LBSAX с RDVY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LBSAX и RDVY составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и RDVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.59%
246.54%
LBSAX
RDVY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LBSAX:

0.17

RDVY:

0.29

Коэф-т Сортино

LBSAX:

0.33

RDVY:

0.57

Коэф-т Омега

LBSAX:

1.05

RDVY:

1.07

Коэф-т Кальмара

LBSAX:

0.16

RDVY:

0.32

Коэф-т Мартина

LBSAX:

0.53

RDVY:

1.16

Индекс Язвы

LBSAX:

4.72%

RDVY:

5.22%

Дневная вол-ть

LBSAX:

14.94%

RDVY:

20.78%

Макс. просадка

LBSAX:

-48.43%

RDVY:

-40.60%

Текущая просадка

LBSAX:

-10.36%

RDVY:

-11.13%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность -1.98%, что значительно выше, чем у RDVY с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции LBSAX уступали акциям RDVY по среднегодовой доходности: 7.24% против 11.77% соответственно.


LBSAX

С начала года

-1.98%

1 месяц

-4.31%

6 месяцев

-6.67%

1 год

2.32%

5 лет

10.26%

10 лет

7.24%

RDVY

С начала года

-3.73%

1 месяц

-4.29%

6 месяцев

-3.37%

1 год

6.32%

5 лет

16.89%

10 лет

11.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LBSAX и RDVY

LBSAX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RDVY в 0.50%.


График комиссии LBSAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LBSAX: 0.90%
График комиссии RDVY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDVY: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LBSAX и RDVY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LBSAX
Ранг риск-скорректированной доходности LBSAX, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

RDVY
Ранг риск-скорректированной доходности RDVY, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDVY, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LBSAX c RDVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LBSAX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
LBSAX: 0.17
RDVY: 0.29
Коэффициент Сортино LBSAX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LBSAX: 0.33
RDVY: 0.57
Коэффициент Омега LBSAX, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
LBSAX: 1.05
RDVY: 1.07
Коэффициент Кальмара LBSAX, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
LBSAX: 0.16
RDVY: 0.32
Коэффициент Мартина LBSAX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
LBSAX: 0.53
RDVY: 1.16

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа RDVY равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и RDVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.29
LBSAX
RDVY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и RDVY

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности RDVY в 1.77%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
5.90%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%4.25%4.05%8.01%8.36%
RDVY
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
1.77%1.65%2.09%2.21%1.04%1.53%1.55%1.68%1.25%2.07%2.14%1.91%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и RDVY

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -48.43%, что больше максимальной просадки RDVY в -40.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и RDVY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.36%
-11.13%
LBSAX
RDVY

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и RDVY

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 10.49%, в то время как у First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) волатильность равна 13.66%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.49%
13.66%
LBSAX
RDVY