PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBSAX с COSZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBSAX с COSZX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX).

LBSAX управляется Columbia. Фонд был запущен 25 нояб. 2002 г.. COSZX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности LBSAX и COSZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBSAX и COSZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		1.55%15.58%14.73%10.26%-5.19%25.97%7.48%27.84%-4.62%19.96%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		0.28%45.80%4.70%16.05%-5.99%10.78%-0.07%22.37%-16.70%27.82%

Доходность по периодам

С начала года, LBSAX показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у COSZX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции LBSAX превзошли акции COSZX по среднегодовой доходности: 11.69% против 9.81% соответственно.

LBSAX

1 день
0.00%
1 месяц
-5.50%
С начала года
1.55%
6 месяцев
4.03%
1 год
14.47%
3 года*
14.17%
5 лет*
10.26%
10 лет*
11.69%

COSZX

1 день
0.21%
1 месяц
-10.89%
С начала года
0.28%
6 месяцев
6.08%
1 год
29.26%
3 года*
19.10%
5 лет*
11.26%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Dividend Income Fund Class A

Columbia Overseas Value Fund

Часто сравнивают с LBSAX:
LBSAX с GSFTXLBSAX с VOOLBSAX с SCHDLBSAX с PEYAXLBSAX с BEGIXLBSAX с FXAIXLBSAX с INUTX
Часто сравнивают с COSZX:
COSZX с DFIVCOSZX с MFWTXCOSZX с swppxCOSZX с VEACOSZX с AEPGXCOSZX с VTIAXCOSZX с FSKAX

Сравнение комиссий LBSAX и COSZX

И LBSAX, и COSZX имеют комиссию равную 0.90%.

LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A
COSZX
Columbia Overseas Value Fund

Доходность на риск

LBSAX vs. COSZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBSAX
Ранг доходности на риск LBSAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBSAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBSAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBSAX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBSAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
COSZX
Ранг доходности на риск COSZX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSZX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSZX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSZX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSZX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBSAX c COSZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) и Columbia Overseas Value Fund (COSZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBSAXCOSZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.77

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.27

-0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.33

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.03

-2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBSAX vs. COSZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBSAX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа COSZX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBSAX и COSZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBSAXCOSZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.77

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.72

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.20

+0.42

Корреляция

Корреляция между LBSAX и COSZX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBSAX и COSZX

Дивидендная доходность LBSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что меньше доходности COSZX в 7.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBSAX
Columbia Dividend Income Fund Class A		5.07%5.11%5.78%4.72%3.62%2.65%1.52%2.68%7.36%3.83%3.60%8.01%
COSZX
Columbia Overseas Value Fund		7.89%7.91%5.38%3.97%1.88%3.59%1.69%3.82%3.59%1.71%1.99%2.27%

Просадки

Сравнение просадок LBSAX и COSZX

Максимальная просадка LBSAX за все время составила -47.89%, что меньше максимальной просадки COSZX в -63.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBSAX и COSZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBSAXCOSZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.89%

-63.37%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.19%

-11.76%

+1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-25.77%

+8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.82%

-43.40%

+10.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-10.89%

+5.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-18.03%

+12.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

3.04%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности LBSAX и COSZX

Текущая волатильность для Columbia Dividend Income Fund Class A (LBSAX) составляет 2.92%, в то время как у Columbia Overseas Value Fund (COSZX) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что LBSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBSAXCOSZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

6.37%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

10.10%

-3.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.62%

16.05%

-2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.28%

15.74%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.68%

17.43%

-1.75%