PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LBO с PSCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с PSCF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and PSCF (Invesco S&P SmallCap Financials ETF) are both Financials Equities funds. LBO is actively managed, while PSCF is passively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 25.74% for PSCF. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBO charges 0.70%/yr vs 0.29%/yr for PSCF.

Доходность

Сравнение доходности LBO и PSCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у PSCF с доходностью 19.69%.

LBO

1 день
1.01%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
-13.08%
С начала года
-9.50%
1 год
-16.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSCF

1 день
1.95%
1 месяц
6.90%
6 месяцев
14.91%
С начала года
19.69%
1 год
25.74%
3 года*
18.38%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и PSCF

2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-9.50%-6.41%30.93%7.39%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		19.69%6.19%15.50%15.11%

Correlation

The correlation between LBO and PSCF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between LBO and PSCF has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LBO и PSCF

Секторы
LBO
PSCF

Финансовые услуги

96.1%
67.3%

Промышленность

3.9%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

28.8%

Технологии

-

3.5%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LBO
96.1%
PSCF
67.3%

Промышленность

LBO
3.9%
PSCF
0.4%

Сырьевые материалы

LBO

-

PSCF

-

Коммуникационные услуги

LBO

-

PSCF

-

Потребительский циклический сектор

LBO

-

PSCF

-

Потребительский защитный сектор

LBO

-

PSCF

-

Энергетика

LBO

-

PSCF

-

Здравоохранение

LBO

-

PSCF

-

Недвижимость

LBO

-

PSCF
28.8%

Технологии

LBO

-

PSCF
3.5%

Коммунальные услуги

LBO

-

PSCF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Invesco S&P SmallCap Financials ETF

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с RAVILBO с BOXXLBO с IAKLBO с DBELBO с HGER
Часто сравнивают с PSCF:
PSCF с PFFDPSCF с KBWPPSCF с FNCLPSCF с MMSCPSCF с PSCIPSCF с GABFPSCF с BALI

Доходность на риск

LBO vs. PSCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 44
Ранг коэф-та Мартина
PSCF
Ранг доходности на риск PSCF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c PSCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBOPSCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.75
1.51

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.19

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.27

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.61

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

6.96

-7.99

LBO vs. PSCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа PSCF равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и PSCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и PSCF

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки PSCF в -45.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и PSCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBOPSCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-45.46%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-9.91%

-19.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.44%

0.00%

-20.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.99%

-8.53%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.89%

3.71%

+12.18%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и PSCF

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Financials ETF (PSCF) с волатильностью 4.47%. Это указывает на то, что LBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBOPSCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.47%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.36%

12.22%

+6.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.22%

17.15%

+5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.16%

22.35%

-1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

24.74%

-3.58%

Сравнение комиссий LBO и PSCF

LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии PSCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и PSCF

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности PSCF в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		6.57%7.04%5.79%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSCF
Invesco S&P SmallCap Financials ETF		2.10%2.09%2.48%3.32%2.93%1.83%3.57%4.27%4.21%2.26%3.01%2.37%

Часто задаваемые вопросы

LBO and PSCF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBO has higher volatility (5.57%) compared to PSCF (4.47%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs PSCF's -45.46%.

On 1-year performance, PSCF leads with 25.74% vs -16.42% for LBO. On fees, PSCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PSCF has been the lower-risk option at 4.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PSCF has performed better with a 25.74% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.

LBO has the higher dividend yield at 6.57%, compared with 2.10% for PSCF.

They also come from different issuers: White Wolf and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.29% for PSCF.

PSCF currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и PSCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор