Сравнение LBO с KRE
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds. LBO is actively managed, while KRE is passively managed. Over the past year, LBO returned -12.59% vs 29.42% for KRE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBO charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности LBO и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 14.14%.
LBO
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -13.89%
- 6 месяцев
- -14.29%
- 1 год
- -12.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 14.14%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 26.19%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 9.59%
Сравнение доходности по годам LBO и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -13.89% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 14.14% | 10.21% | 18.58% | 17.39% |
Correlation
The correlation between LBO and KRE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between LBO and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LBO и KRE
Секторы
LBO
KRE
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
KRE
Промышленность
LBO
KRE
-
Сырьевые материалы
LBO
-
KRE
-
Коммуникационные услуги
LBO
-
KRE
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
KRE
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
KRE
-
Энергетика
LBO
-
KRE
-
Здравоохранение
LBO
-
KRE
-
Недвижимость
LBO
-
KRE
-
Технологии
LBO
-
KRE
-
Коммунальные услуги
LBO
-
KRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. KRE — Ранг доходности на риск
LBO
KRE
Сравнение LBO c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 1.98 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 5.13 | -5.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и KRE
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -68.54% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -14.95% | -14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.30% | 0.00% | -24.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.61% | -21.85% | +13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.93% | 5.75% | +9.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и KRE
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) имеют волатильность 6.64% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 6.34% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.46% | 16.05% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 23.33% | -1.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 29.85% | -8.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 31.85% | -10.62% |
Сравнение комиссий LBO и KRE
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и KRE
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности KRE в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.19% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.91% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and KRE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBO has higher volatility (6.64%) compared to KRE (6.34%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs KRE's -68.54%.
On 1-year performance, KRE leads with 29.42% vs -12.59% for LBO. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, KRE has been the lower-risk option at 6.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KRE has performed better with a 29.42% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 2.19% for KRE.
They also come from different issuers: White Wolf and State Street. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор