Сравнение LBO с KRE
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and KRE (SPDR S&P Regional Banking ETF) are both Financials Equities funds. LBO is actively managed, while KRE is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 21.36% for KRE. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LBO charges 0.70%/yr vs 0.35%/yr for KRE.
Доходность
Сравнение доходности LBO и KRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 5.35%.
LBO
- 1 день
- -3.31%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- -14.28%
- 6 месяцев
- -13.74%
- 1 год
- -13.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRE
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 6.27%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 20.63%
- 5 лет*
- 1.92%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение доходности по годам LBO и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -14.28% | -6.41% | 30.93% | 7.27% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 5.35% | 10.21% | 18.58% | 17.16% |
Correlation
The correlation between LBO and KRE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г. | 0.63 |
The correlation between LBO and KRE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LBO и KRE
Секторы
LBO
KRE
Финансовые услуги
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
LBO
KRE
Промышленность
LBO
KRE
-
Сырьевые материалы
LBO
-
KRE
-
Коммуникационные услуги
LBO
-
KRE
-
Потребительский циклический сектор
LBO
-
KRE
-
Потребительский защитный сектор
LBO
-
KRE
-
Энергетика
LBO
-
KRE
-
Здравоохранение
LBO
-
KRE
-
Недвижимость
LBO
-
KRE
-
Технологии
LBO
-
KRE
-
Коммунальные услуги
LBO
-
KRE
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. KRE — Ранг доходности на риск
LBO
KRE
Сравнение LBO c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBO | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.18 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 1.44 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 3.72 | -4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.92 | -1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок LBO и KRE
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и KRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -68.54% | +37.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -14.95% | -14.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -28.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -52.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -54.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.64% | -7.27% | -17.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.34% | -21.90% | +13.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.23% | 5.75% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и KRE
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.68%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 6.14% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.11% | 15.84% | +2.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.56% | 23.37% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.20% | 29.98% | -8.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.20% | 31.92% | -10.72% |
Сравнение комиссий LBO и KRE
LBO берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии KRE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и KRE
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности KRE в 2.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.32% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 7.95% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and KRE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KRE has higher volatility (6.14%) compared to LBO (5.68%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs KRE's -68.54%.
On 1-year performance, KRE leads with 21.36% vs -13.50% for LBO. On fees, KRE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KRE has performed better with a 21.36% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
KRE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.70% for LBO.
LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 2.32% for KRE.
They also come from different issuers: White Wolf and State Street. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.35% for KRE.
KRE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и KRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор