PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с DBO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. LBO is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, LBO returned -13.50% vs 80.26% for DBO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности LBO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -14.28%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 84.75%.

LBO

1 день
-3.31%
1 месяц
-6.31%
С начала года
-14.28%
6 месяцев
-13.74%
1 год
-13.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
2.27%
1 месяц
-2.34%
С начала года
84.75%
6 месяцев
81.10%
1 год
80.26%
3 года*
21.86%
5 лет*
15.98%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и DBO

2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-14.28%-6.41%30.93%7.27%
DBO
Invesco DB Oil Fund		84.75%-11.71%7.85%-5.99%

Correlation

The correlation between LBO and DBO is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2023 г.

0.04

The correlation between LBO and DBO shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBO и DBO

Секторы
LBO
DBO

Финансовые услуги

96.0%
116.0%

Промышленность

4.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

LBO
96.0%
DBO
116.0%

Промышленность

LBO
4.0%
DBO

-

Сырьевые материалы

LBO

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

LBO

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

LBO

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

LBO

-

DBO

-

Энергетика

LBO

-

DBO

-

Здравоохранение

LBO

-

DBO

-

Недвижимость

LBO

-

DBO

-

Технологии

LBO

-

DBO

-

Коммунальные услуги

LBO

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с HGERLBO с BOXXLBO с RAVILBO с GSIBLBO с IAK
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

LBO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.63
2.34

-2.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.75
2.94

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.38

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.46

4.44

-4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

9.02

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.63

2.34

-2.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.02

+0.21

Просадки

Сравнение просадок LBO и DBO

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-90.18%

+58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-18.19%

-11.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.64%

-51.38%

+26.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-62.25%

+53.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.23%

8.92%

+5.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и DBO

Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.68%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

12.61%

-6.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

28.20%

-10.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.56%

34.46%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.20%

32.29%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

31.78%

-10.58%

Сравнение комиссий LBO и DBO

LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и DBO

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.95%, что больше доходности DBO в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.90%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.95%7.04%5.79%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBO and DBO have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.61%) compared to LBO (5.68%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 80.26% vs -13.50% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 80.26% return vs -13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

LBO has the higher dividend yield at 7.95%, compared with 1.90% for DBO.

LBO is categorized as Financials Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: White Wolf and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор