PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBO с DBO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. LBO is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past year, LBO returned -12.59% vs 36.30% for DBO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. LBO charges 0.70%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности LBO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBO показывает доходность -13.89%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 50.16%.

LBO

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-12.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DBO

1 день
-1.13%
1 месяц
-18.58%
С начала года
50.16%
6 месяцев
47.74%
1 год
36.30%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBO и DBO

2026 (YTD)202520242023
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		-13.89%-6.41%30.93%7.39%
DBO
Invesco DB Oil Fund		50.16%-11.71%7.85%-9.05%

Correlation

The correlation between LBO and DBO is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г.

0.03

The correlation between LBO and DBO shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с LBO:
LBO с PBEULBO с RSBYLBO с RAVILBO с BOXXLBO с HGERLBO с DBELBO с IAK
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с TPLDBO с KSADBO с xle

Доходность на риск

LBO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBO
Ранг доходности на риск LBO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBO: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LBODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
1.06

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.61

-2.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.19

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.43

1.58

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

4.29

-5.14

LBO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBO на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LBO и DBO

Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.40%

-90.18%

+58.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.19%

-23.03%

-6.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.30%

-60.48%

+36.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.61%

-62.22%

+53.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.93%

8.51%

+6.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LBO и DBO

Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 6.64%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

10.29%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.46%

29.36%

-10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

34.89%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.23%

32.54%

-11.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

31.81%

-10.58%

Сравнение комиссий LBO и DBO

LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBO и DBO

Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.91%, что больше доходности DBO в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		2.34%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
LBO
WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF		7.91%7.04%5.79%1.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBO and DBO have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (10.29%) compared to LBO (6.64%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs DBO's -90.18%.

On 1-year performance, DBO leads with 36.30% vs -12.59% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 6.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBO has performed better with a 36.30% return vs -12.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

LBO has the higher dividend yield at 7.91%, compared with 2.34% for DBO.

LBO is categorized as Financials Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: White Wolf and Invesco. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор