Сравнение LBO с BITI
LBO (WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - LBO is a Financials Equities fund actively managed by White Wolf, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. LBO is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, LBO returned -16.42% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. LBO charges 0.70%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности LBO и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBO показывает доходность -9.50%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
LBO
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -13.08%
- С начала года
- -9.50%
- 1 год
- -16.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBO и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | -9.50% | -6.41% | 30.93% | 7.39% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | -62.60% | -10.95% |
Correlation
The correlation between LBO and BITI is -0.39, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2023 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBO vs. BITI — Ранг доходности на риск
LBO
BITI
Сравнение LBO c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBO | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.25 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.57 | -3.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 6.38 | -7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBO и BITI
Максимальная просадка LBO за все время составила -31.40%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBO и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.40% | -92.16% | +60.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.19% | -25.28% | -3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.44% | -86.41% | +65.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.99% | -68.40% | +59.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.89% | 10.16% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBO и BITI
Текущая волатильность для WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) составляет 5.57%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что LBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBO | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 10.76% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 34.28% | -15.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.22% | 44.15% | -21.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.16% | 52.24% | -31.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.16% | 52.24% | -31.08% |
Сравнение комиссий LBO и BITI
LBO берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBO и BITI
Дивидендная доходность LBO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что меньше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | 6.57% | 7.04% | 5.79% | 1.20% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBO and BITI have a correlation of -0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to LBO (5.57%). In terms of maximum drawdown, LBO dropped -31.40% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -16.42% for LBO. On fees, LBO is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBO has been the lower-risk option at 5.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -16.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBO is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
BITI has the higher dividend yield at 15.62%, compared with 6.57% for LBO.
LBO is categorized as Financials Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: White Wolf and ProShares. Their fees differ too: 0.70% for LBO and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBO и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор