Сравнение LBNDX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
LBNDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 31 мар. 1971 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности LBNDX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBNDX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | -1.34% | 8.42% | 6.29% | 6.38% | -10.92% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, LBNDX показывает доходность -1.34%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
LBNDX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 1.30%
- 10 лет*
- 4.33%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBNDX и VMSAX
LBNDX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
LBNDX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
LBNDX
VMSAX
Сравнение LBNDX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBNDX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.05 | +1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.92 | 1.33 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 2.08 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 0.12 | +1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 1.87 | +4.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBNDX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.05 | +1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.06 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между LBNDX и VMSAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBNDX и VMSAX
Дивидендная доходность LBNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBNDX Lord Abbett Bond Debenture Fund | 5.57% | 5.92% | 5.38% | 4.66% | 3.67% | 3.71% | 3.72% | 4.02% | 6.43% | 4.82% | 4.58% | 5.50% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LBNDX и VMSAX
Максимальная просадка LBNDX за все время составила -26.67%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBNDX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBNDX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.67% | -54.84% | +28.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -54.84% | +50.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.33% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -1.60% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.20% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 3.50% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBNDX и VMSAX
Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) имеет более высокую волатильность в 1.88% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что LBNDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBNDX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.88% | 1.30% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.86% | 112.83% | -109.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 133.33% | -128.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.63% | 65.62% | -60.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 65.62% | -60.60% |