PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с WFSPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с WFSPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и WFSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и WFSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		-4.63%17.83%24.94%26.25%-18.14%28.63%18.43%31.45%-4.83%10.77%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

WFSPX

1 день
2.62%
1 месяц
-5.31%
С начала года
-4.63%
6 месяцев
-2.47%
1 год
16.96%
3 года*
18.15%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

iShares S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CONWXLBETX с CSTAXLBETX с ECAT
Часто сравнивают с WFSPX:
WFSPX с JLGMXWFSPX с VOOWFSPX с FSPGXWFSPX с FXAIXWFSPX с BRMKXWFSPX с IVVWFSPX с APGYX

Сравнение комиссий LBETX и WFSPX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund

Доходность на риск

LBETX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
WFSPX
Ранг доходности на риск WFSPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFSPX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFSPX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFSPX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFSPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFSPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXWFSPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.96

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.47

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.22

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.49

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

7.15

-6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. WFSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа WFSPX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и WFSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXWFSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.96

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.70

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.13

+0.34

Корреляция

Корреляция между LBETX и WFSPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и WFSPX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности WFSPX в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
WFSPX
iShares S&P 500 Index Fund		1.54%1.72%1.41%1.50%2.02%1.82%1.66%1.99%2.00%1.62%2.37%2.49%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и WFSPX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и WFSPX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXWFSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-58.21%

+39.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-12.11%

+7.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-24.51%

+17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.51%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-12.84%

+7.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.53%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и WFSPX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXWFSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.17%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

9.44%

-6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

18.21%

-12.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

16.88%

-11.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

18.00%

-11.93%