PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с VTCLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-4.05%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%11.58%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -4.05%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

VTCLX

1 день
2.93%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-4.05%
6 месяцев
-1.91%
1 год
17.51%
3 года*
17.97%
5 лет*
11.05%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с AAAAXLBETX с ASFYXLBETX с BDJLBETX с BERIX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий LBETX и VTCLX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

LBETX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

0.98

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.50

-1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.52

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

7.35

-6.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа VTCLX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

0.98

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между LBETX и VTCLX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и VTCLX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности VTCLX в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.98%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и VTCLX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-55.18%

+36.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-12.20%

+7.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-24.98%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-6.12%

+2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-7.61%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

2.53%

-1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и VTCLX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

5.42%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

9.68%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

18.43%

-13.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

17.23%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

18.26%

-12.19%