PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с AAAAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с AAAAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. AAAAX управляется DWS. Фонд был запущен 30 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и AAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и AAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		9.77%12.82%5.24%2.30%-9.91%23.45%3.71%21.42%-5.36%5.92%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у AAAAX с доходностью 9.77%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

AAAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-3.53%
С начала года
9.77%
6 месяцев
11.84%
1 год
17.50%
3 года*
10.19%
5 лет*
6.78%
10 лет*
7.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CONWXLBETX с CSTAXLBETX с ECAT
Часто сравнивают с AAAAX:
AAAAX с tAAAAX с SCHHAAAAX с VWELXAAAAX с COWZAAAAX с SPYAAAAX с TAAAAX с SCGSX

Сравнение комиссий LBETX и AAAAX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии AAAAX в 1.22%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A

Доходность на риск

LBETX vs. AAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
AAAAX
Ранг доходности на риск AAAAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAAX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c AAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXAAAAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.57

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.11

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.91

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

10.22

-9.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. AAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа AAAAX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и AAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXAAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.57

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.56

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.08

Корреляция

Корреляция между LBETX и AAAAX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и AAAAX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности AAAAX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
AAAAX
DWS RREEF Real Assets Fund - Class A		3.23%3.54%2.45%2.08%4.17%2.31%1.33%1.81%1.61%1.52%1.47%2.15%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и AAAAX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки AAAAX в -40.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и AAAAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXAAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-40.47%

+22.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-9.55%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-22.62%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.53%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-6.89%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.79%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и AAAAX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у DWS RREEF Real Assets Fund - Class A (AAAAX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXAAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.27%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

7.26%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

11.62%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

12.19%

-7.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

12.66%

-6.59%