PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с NASDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с NASDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. NASDX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 18 янв. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и NASDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и NASDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		-6.04%21.00%36.91%54.69%-32.57%27.32%48.59%38.22%-1.21%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у NASDX с доходностью -6.04%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

NASDX

1 день
3.39%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-6.04%
6 месяцев
-4.08%
1 год
22.65%
3 года*
25.90%
5 лет*
14.78%
10 лет*
19.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CSTAXLBETX с LIVIXLBETX с PMAIX
Часто сравнивают с NASDX:
NASDX с QQQNASDX с USNQXNASDX с SPYNASDX с GOOGNASDX с VOONASDX с FTECNASDX с VOOG

Сравнение комиссий LBETX и NASDX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии NASDX в 0.63%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares

Доходность на риск

LBETX vs. NASDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NASDX
Ранг доходности на риск NASDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASDX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASDX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASDX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASDX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c NASDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXNASDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.04

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

1.63

-1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

1.87

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

7.07

-6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. NASDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа NASDX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и NASDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXNASDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.04

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.64

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.29

+0.17

Корреляция

Корреляция между LBETX и NASDX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и NASDX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности NASDX в 3.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%0.00%0.00%
NASDX
Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares		3.80%3.76%16.95%7.61%3.75%2.59%1.28%7.09%2.47%1.65%0.75%0.85%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и NASDX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки NASDX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и NASDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXNASDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-83.16%

+64.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-12.70%

+7.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-35.33%

+28.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-8.91%

+5.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-34.59%

+29.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

3.37%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и NASDX

Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у Shelton Capital Management Nasdaq-100 Index Fund Direct Shares (NASDX) волатильность равна 6.54%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NASDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXNASDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

6.54%

-4.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

12.89%

-9.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

22.75%

-17.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

23.07%

-18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

22.63%

-16.56%