Сравнение LBETX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности LBETX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LBETX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBETX LGM Risk Managed Total Return Fund | -2.52% | 2.15% | 10.79% | 9.45% | -1.48% | 3.85% | -11.03% | 7.96% | 5.83% | 1.67% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 7.32% |
Доходность по периодам
С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у FASGX с доходностью -0.70%.
LBETX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 0.55%
- 3 года*
- 6.22%
- 5 лет*
- 4.20%
- 10 лет*
- —
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LBETX и FASGX
LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
LBETX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
LBETX
FASGX
Сравнение LBETX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBETX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.41 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 2.01 | -1.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | 2.00 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 8.74 | -7.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBETX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.41 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.55 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.60 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LBETX и FASGX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBETX и FASGX
Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBETX LGM Risk Managed Total Return Fund | 0.38% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.15% | 3.88% | 5.51% | 1.64% | 0.00% | 0.00% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок LBETX и FASGX
Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LBETX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.47% | -47.35% | +28.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.91% | -9.07% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.93% | -23.54% | +16.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -5.77% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -6.74% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.07% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBETX и FASGX
Текущая волатильность для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) составляет 2.40%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что LBETX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LBETX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 5.30% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.23% | 8.12% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 13.00% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.03% | 12.18% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.07% | 12.58% | -6.51% |