PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBETX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBETX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

LBETX управляется BlackRock. Фонд был запущен 11 июн. 2017 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности LBETX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBETX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		-2.52%2.15%10.79%9.45%-1.48%3.85%-11.03%7.96%5.83%1.67%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%3.78%

Доходность по периодам

С начала года, LBETX показывает доходность -2.52%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

LBETX

1 день
1.45%
1 месяц
-2.10%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-1.04%
1 год
0.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
4.20%
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LGM Risk Managed Total Return Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с LBETX:
LBETX с XEQT.TOLBETX с PRCOXLBETX с SPYLBETX с BERIXLBETX с CSTAXLBETX с ECATLBETX с LIVIX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий LBETX и CONWX

LBETX берет комиссию в 2.32%, что несколько больше комиссии CONWX в 1.41%.

LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund
CONWX
Concorde Wealth Management Fund

Доходность на риск

LBETX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBETX
Ранг доходности на риск LBETX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBETX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBETX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBETX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBETX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBETX: 88
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBETX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBETXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.71

-1.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.22

2.37

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.37

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.20

2.21

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.82

12.51

-11.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBETX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBETX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBETX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBETXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.71

-1.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.79

-0.32

Корреляция

Корреляция между LBETX и CONWX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBETX и CONWX

Дивидендная доходность LBETX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
LBETX
LGM Risk Managed Total Return Fund		0.38%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%6.15%3.88%5.51%1.64%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок LBETX и CONWX

Максимальная просадка LBETX за все время составила -18.47%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBETX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

LBETXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.47%

-26.09%

+7.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.91%

-8.60%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.93%

-12.49%

+5.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-1.27%

-2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-2.78%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

1.52%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LBETX и CONWX

LGM Risk Managed Total Return Fund (LBETX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что LBETX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBETXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.25%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.23%

5.47%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

10.70%

-5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.03%

10.27%

-5.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.07%

11.16%

-5.09%