Сравнение LBAY с WTIP
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and WTIP (WisdomTree Inflation Plus Fund) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.65%/yr for WTIP.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и WTIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у WTIP с доходностью 14.34%.
LBAY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 6.38%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 7.78%
- 3 года*
- 3.38%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- —
WTIP
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 16.36%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и WTIP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 6.38% | 1.17% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 14.34% | 14.00% |
Correlation
The correlation between LBAY and WTIP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. WTIP — Ранг доходности на риск
LBAY
WTIP
Сравнение LBAY c WTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и WisdomTree Inflation Plus Fund (WTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LBAY | WTIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.67 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LBAY | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 1.89 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок LBAY и WTIP
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что больше максимальной просадки WTIP в -8.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и WTIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -8.35% | -7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.72% | -8.35% | -2.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -1.39% | -5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и WTIP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | WTIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.25% | 17.05% | -1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.59% | 17.05% | -3.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.73% | 17.05% | -3.32% |
Сравнение комиссий LBAY и WTIP
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии WTIP в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и WTIP
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности WTIP в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.80% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
WTIP WisdomTree Inflation Plus Fund | 2.80% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and WTIP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WTIP is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WTIP is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 2.80% for WTIP.
They also come from different issuers: Toroso Investments and WisdomTree. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.65% for WTIP.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и WTIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор