PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с SENT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с SENT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and SENT (AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF) are both Long-Short funds. LBAY is actively managed, while SENT is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 3.82%/yr vs -4.51%/yr for SENT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.01%/yr for SENT.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и SENT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

SENT

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
0.00%
3 года*
-3.03%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и SENT

2026 (YTD)20252024202320222021
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-3.49%-8.54%22.41%21.15%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%-6.03%-18.25%8.96%

Correlation

The correlation between LBAY and SENT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2021 г.

0.21

The correlation between LBAY and SENT shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LBAY и SENT

Секторы
LBAY
SENT

Сырьевые материалы

20.8%
3.0%

Потребительский защитный сектор

16.3%
3.1%

Финансовые услуги

15.3%
6.1%

Промышленность

12.5%
14.6%

Энергетика

11.4%
10.3%

Коммунальные услуги

11.2%

-

Здравоохранение

5.5%
24.8%

Потребительский циклический сектор

4.3%
10.1%

Технологии

2.8%
26.2%

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
SENT
3.0%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
SENT
3.1%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
SENT
6.1%

Промышленность

LBAY
12.5%
SENT
14.6%

Энергетика

LBAY
11.4%
SENT
10.3%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
SENT

-

Здравоохранение

LBAY
5.5%
SENT
24.8%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
SENT
10.1%

Технологии

LBAY
2.8%
SENT
26.2%

Недвижимость

LBAY
2.8%
SENT

-

Коммуникационные услуги

LBAY

-

SENT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с SENT:
SENT с FFLSSENT с CLSESENT с ARKKSENT с WTIPSENT с AADRSENT с MJUSSENT с CSM

Доходность на риск

LBAY vs. SENT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SENT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c SENT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYSENTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. SENT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYSENTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.36

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

-0.25

+0.83

Просадки

Сравнение просадок LBAY и SENT

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки SENT в -30.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и SENT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYSENTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-30.34%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

0.00%

-11.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

-15.83%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

-30.34%

+14.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-27.23%

+16.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-20.90%

+14.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

0.00%

+4.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и SENT

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF (SENT) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SENT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYSENTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

0.00%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

0.00%

+12.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

0.00%

+15.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

12.66%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

13.32%

+0.41%

Сравнение комиссий LBAY и SENT

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии SENT в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и SENT

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как SENT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
SENT
AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and SENT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBAY has higher volatility (3.78%) compared to SENT (0.00%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs SENT's -30.34%.

On 5-year performance, LBAY leads with 3.82% vs -4.51% for SENT. On fees, SENT is cheaper at 1.01% per year. On volatility, SENT has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LBAY has performed better with a 3.82% return vs -4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SENT is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for SENT.

They also come from different issuers: Toroso Investments and AdvisorShares. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.01% for SENT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и SENT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор