Сравнение LBAY с LOUP
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and LOUP (Innovator Deepwater Frontier Tech ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while LOUP is a Technology Equities fund tracking the Deepwater Frontier Tech Index. LBAY is actively managed, while LOUP is passively managed. Over the past 5 years, LBAY returned 5.85%/yr vs 12.28%/yr for LOUP. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.70%/yr for LOUP.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и LOUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LBAY показывает доходность 9.03%, что значительно ниже, чем у LOUP с доходностью 17.46%.
LBAY
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
LOUP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -4.18%
- 6 месяцев
- 10.42%
- С начала года
- 17.46%
- 1 год
- 44.55%
- 3 года*
- 29.70%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и LOUP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 9.03% | 4.08% | -3.49% | -8.54% | 22.41% | 22.27% | 5.03% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 17.46% | 43.24% | 21.80% | 51.31% | -46.00% | 7.54% | 17.00% |
Correlation
The correlation between LBAY and LOUP is -0.38, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2020 г. | 0.02 |
The correlation between LBAY and LOUP shifts across timeframes, from -0.38 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. LOUP — Ранг доходности на риск
LBAY
LOUP
Сравнение LBAY c LOUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | LOUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.24 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.13 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 6.84 | -5.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и LOUP
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки LOUP в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и LOUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -58.68% | +42.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -21.00% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | -35.23% | +20.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | -55.63% | +39.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -10.10% | +1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -19.83% | +12.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 6.53% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и LOUP
Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 6.93%, в то время как у Innovator Deepwater Frontier Tech ETF (LOUP) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | LOUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 9.42% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 24.24% | -10.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 30.37% | -13.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 32.76% | -19.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 32.04% | -18.12% |
Сравнение комиссий LBAY и LOUP
LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии LOUP в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и LOUP
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как LOUP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.76% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
LOUP Innovator Deepwater Frontier Tech ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and LOUP have a correlation of -0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOUP has higher volatility (9.42%) compared to LBAY (6.93%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs LOUP's -58.68%.
On 5-year performance, LOUP leads with 12.28% vs 5.85% for LBAY. On fees, LOUP is cheaper at 0.70% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 6.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LOUP has performed better with a 12.28% return vs 5.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LOUP is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.
LBAY has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for LOUP.
LBAY is categorized as Long-Short, while LOUP is Technology Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Innovator. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.70% for LOUP.
LOUP currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и LOUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор