Сравнение LBAY с EHLS
LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LBAY returned 10.75% vs 13.63% for EHLS. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.
Доходность
Сравнение доходности LBAY и EHLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LBAY показывает доходность 9.03%, а EHLS немного выше – 9.08%.
LBAY
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- 5.22%
- С начала года
- 9.03%
- 1 год
- 10.75%
- 3 года*
- 3.16%
- 5 лет*
- 5.85%
- 10 лет*
- —
EHLS
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -4.24%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 9.08%
- 1 год
- 13.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LBAY и EHLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 9.03% | 4.08% | -7.98% |
EHLS Even Herd Long Short ETF | 9.08% | 6.67% | 12.31% |
Correlation
The correlation between LBAY and EHLS is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2024 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LBAY vs. EHLS — Ранг доходности на риск
LBAY
EHLS
Сравнение LBAY c EHLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LBAY | EHLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.14 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 1.51 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.81 | 4.13 | -2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LBAY и EHLS
Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и EHLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LBAY | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -18.96% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -9.06% | -4.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -7.09% | -1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -4.39% | -2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.94% | 3.31% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности LBAY и EHLS
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с Even Herd Long Short ETF (EHLS) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что LBAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LBAY | EHLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 3.63% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.45% | 14.42% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.56% | 18.80% | -2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.74% | 19.54% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.92% | 19.54% | -5.62% |
Сравнение комиссий LBAY и EHLS
LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LBAY и EHLS
Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EHLS Even Herd Long Short ETF | 0.00% | 0.00% | 1.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | 3.76% | 3.80% | 3.77% | 3.47% | 2.74% | 2.96% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
LBAY and EHLS have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBAY has higher volatility (6.93%) compared to EHLS (3.63%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs EHLS's -18.96%.
On 1-year performance, EHLS leads with 13.63% vs 10.75% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, EHLS has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 13.63% return vs 10.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.
LBAY has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 0.00% for EHLS.
They also come from different issuers: Toroso Investments and N/A. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.58% for EHLS.
EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LBAY и EHLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор