PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с EHLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. Over the past year, LBAY returned 7.78% vs 23.69% for EHLS. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.58%/yr for EHLS.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 15.59%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

EHLS

1 день
-0.28%
1 месяц
2.51%
С начала года
15.59%
6 месяцев
16.66%
1 год
23.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и EHLS

2026 (YTD)20252024
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-8.23%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		15.59%6.67%11.57%

Correlation

The correlation between LBAY and EHLS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2024 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов LBAY и EHLS

Секторы
LBAY
EHLS

Сырьевые материалы

20.8%
8.3%

Потребительский защитный сектор

16.3%
4.3%

Финансовые услуги

15.3%
15.6%

Промышленность

12.5%
13.5%

Энергетика

11.4%
13.4%

Коммунальные услуги

11.2%
7.9%

Здравоохранение

5.5%
9.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
4.5%

Технологии

2.8%
12.4%

Недвижимость

2.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

-

5.0%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
EHLS
8.3%

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
EHLS
4.3%

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
EHLS
15.6%

Промышленность

LBAY
12.5%
EHLS
13.5%

Энергетика

LBAY
11.4%
EHLS
13.4%

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
EHLS
7.9%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
EHLS
9.6%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
EHLS
4.5%

Технологии

LBAY
2.8%
EHLS
12.4%

Недвижимость

LBAY
2.8%
EHLS
5.7%

Коммуникационные услуги

LBAY

-

EHLS
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с ORREHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с SPYEHLS с URTH

Доходность на риск

LBAY vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYEHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
1.27

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.72

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.23

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

2.63

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

7.72

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа EHLS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

1.27

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.81

-0.22

Просадки

Сравнение просадок LBAY и EHLS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и EHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-18.96%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-9.06%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-1.54%

-9.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.43%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

3.08%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и EHLS

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.78%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

5.41%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

14.54%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

18.71%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

19.76%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

19.76%

-6.03%

Сравнение комиссий LBAY и EHLS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и EHLS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and EHLS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EHLS has higher volatility (5.41%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs EHLS's -18.96%.

On 1-year performance, EHLS leads with 23.69% vs 7.78% for LBAY. On fees, LBAY is cheaper at 1.09% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EHLS has performed better with a 23.69% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LBAY is cheaper with a 1.09% expense ratio, compared with 1.58% for EHLS.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: Toroso Investments and N/A. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.58% for EHLS.

EHLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и EHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор