PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LBAY с EHLS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Even Herd Long Short ETF (EHLS).

LBAY и EHLS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LBAY - это активно управляемый фонд от Toroso Investments. Фонд был запущен 16 нояб. 2020 г.. EHLS - это активно управляемый фонд от N/A. Фонд был запущен 1 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности LBAY и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LBAY и EHLS

2026 (YTD)20252024
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		15.70%4.08%-8.23%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		7.41%6.67%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у EHLS с доходностью 7.41%.

LBAY

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.46%
С начала года
15.70%
6 месяцев
13.71%
1 год
12.46%
3 года*
4.32%
5 лет*
7.41%
10 лет*
—

EHLS

1 день
1.11%
1 месяц
-3.74%
С начала года
7.41%
6 месяцев
7.65%
1 год
24.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с QQQLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPC
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с CLSEEHLS с FTLSEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с ORREHLS с SPYEHLS с URTH

Сравнение комиссий LBAY и EHLS

LBAY берет комиссию в 1.09%, что меньше комиссии EHLS в 1.58%.

EHLS
Even Herd Long Short ETF
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Доходность на риск

LBAY vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 3232
Ранг коэф-та Мартина
EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYEHLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.27

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.69

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.24

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.81

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.98

8.21

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа EHLS равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и EHLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYEHLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.27

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.07

Корреляция

Корреляция между LBAY и EHLS составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и EHLS

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.41%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LBAY и EHLS

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и EHLS.

Загрузка...

Показатели просадок

LBAYEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-18.96%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.06%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

-4.53%

+1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-4.71%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.10%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и EHLS

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 5.17%, в то время как у Even Herd Long Short ETF (EHLS) волатильность равна 7.56%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LBAYEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

7.56%

-2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

15.81%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

19.22%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.48%

20.00%

-6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.66%

20.00%

-6.34%