PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с CNEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while CNEQ is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Both are actively managed. Over the past year, LBAY returned 9.13% vs 48.27% for CNEQ. At a correlation of -0.25, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 0.55%/yr for CNEQ.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.83%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 19.60%.

LBAY

1 день
0.43%
1 месяц
-0.47%
С начала года
6.83%
6 месяцев
9.25%
1 год
9.13%
3 года*
3.68%
5 лет*
3.91%
10 лет*
—

CNEQ

1 день
-0.10%
1 месяц
10.87%
С начала года
19.60%
6 месяцев
17.96%
1 год
48.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и CNEQ

2026 (YTD)20252024
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.83%4.08%-7.94%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		19.60%33.61%28.84%

Correlation

The correlation between LBAY and CNEQ is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2024 г.

-0.25

Сравнение распределения секторов LBAY и CNEQ

Секторы
LBAY
CNEQ

Сырьевые материалы

20.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Финансовые услуги

15.3%
1.6%

Промышленность

12.5%
11.0%

Энергетика

11.4%

-

Коммунальные услуги

11.2%
2.9%

Здравоохранение

5.5%
4.6%

Потребительский циклический сектор

4.3%
13.4%

Технологии

2.8%
47.4%

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

-

19.2%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
CNEQ

-

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
CNEQ

-

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
CNEQ
1.6%

Промышленность

LBAY
12.5%
CNEQ
11.0%

Энергетика

LBAY
11.4%
CNEQ

-

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
CNEQ
2.9%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
CNEQ
4.6%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
CNEQ
13.4%

Технологии

LBAY
2.8%
CNEQ
47.4%

Недвижимость

LBAY
2.8%
CNEQ

-

Коммуникационные услуги

LBAY

-

CNEQ
19.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с SPMOCNEQ с ONEQCNEQ с TOPTCNEQ с FDGCNEQ с SMH

Доходность на риск

LBAY vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYCNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.60
2.16

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
2.77

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.77

2.51

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

7.91

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа CNEQ равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYCNEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.16

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

1.50

-0.91

Просадки

Сравнение просадок LBAY и CNEQ

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYCNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-27.58%

+11.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-19.30%

+7.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-1.01%

-9.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-4.89%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

6.12%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и CNEQ

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.80%, в то время как у Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYCNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.80%

6.57%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

17.19%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.26%

22.51%

-7.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

26.59%

-13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

26.59%

-12.86%

Сравнение комиссий LBAY и CNEQ

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии CNEQ в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и CNEQ

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности CNEQ в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.44%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.79%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and CNEQ have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (6.57%) compared to LBAY (3.80%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs CNEQ's -27.58%.

On 1-year performance, CNEQ leads with 48.27% vs 9.13% for LBAY. On fees, CNEQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CNEQ has performed better with a 48.27% return vs 9.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CNEQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.44% for CNEQ.

LBAY is categorized as Long-Short, while CNEQ is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Alger. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 0.55% for CNEQ.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор