PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LBAY с AGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LBAY с AGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LBAY (Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF) and AGIX (KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF) are both exchange-traded funds - LBAY is a Long-Short fund actively managed by Toroso Investments, while AGIX is a Technology Equities fund tracking the Solactive Etna Artificial General Intelligence Index. LBAY is actively managed, while AGIX is passively managed. Over the past year, LBAY returned 7.78% vs 65.78% for AGIX. At a correlation of -0.26, they often move in opposite directions. LBAY charges 1.09%/yr vs 1.00%/yr for AGIX.

Доходность

Сравнение доходности LBAY и AGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LBAY показывает доходность 6.38%, что значительно ниже, чем у AGIX с доходностью 33.40%.

LBAY

1 день
0.25%
1 месяц
-1.27%
С начала года
6.38%
6 месяцев
7.19%
1 год
7.78%
3 года*
3.38%
5 лет*
3.82%
10 лет*
—

AGIX

1 день
-1.84%
1 месяц
18.09%
С начала года
33.40%
6 месяцев
34.78%
1 год
65.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LBAY и AGIX

2026 (YTD)20252024
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		6.38%4.08%-8.04%
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		33.40%29.24%15.47%

Correlation

The correlation between LBAY and AGIX is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2024 г.

-0.26

Сравнение распределения секторов LBAY и AGIX

Секторы
LBAY
AGIX

Сырьевые материалы

20.8%

-

Потребительский защитный сектор

16.3%

-

Финансовые услуги

15.3%
5.6%

Промышленность

12.5%
2.2%

Энергетика

11.4%

-

Коммунальные услуги

11.2%
1.2%

Здравоохранение

5.5%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.3%
6.1%

Технологии

2.8%
69.6%

Недвижимость

2.8%

-

Коммуникационные услуги

-

10.5%

Сырьевые материалы

LBAY
20.8%
AGIX

-

Потребительский защитный сектор

LBAY
16.3%
AGIX

-

Финансовые услуги

LBAY
15.3%
AGIX
5.6%

Промышленность

LBAY
12.5%
AGIX
2.2%

Энергетика

LBAY
11.4%
AGIX

-

Коммунальные услуги

LBAY
11.2%
AGIX
1.2%

Здравоохранение

LBAY
5.5%
AGIX
0.9%

Потребительский циклический сектор

LBAY
4.3%
AGIX
6.1%

Технологии

LBAY
2.8%
AGIX
69.6%

Недвижимость

LBAY
2.8%
AGIX

-

Коммуникационные услуги

LBAY

-

AGIX
10.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF

KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF

Часто сравнивают с LBAY:
LBAY с AMNDLBAY с KMLMLBAY с FTLSLBAY с HTUSLBAY с SPEDXLBAY с ^GSPCLBAY с QQQ
Часто сравнивают с AGIX:
AGIX с AIQAGIX с QQQAGIX с VGTAGIX с QQQMAGIX с FTECAGIX с VOOAGIX с BOTZ

Доходность на риск

LBAY vs. AGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LBAY
Ранг доходности на риск LBAY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBAY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBAY: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBAY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBAY: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBAY: 1717
Ранг коэф-та Мартина
AGIX
Ранг доходности на риск AGIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGIX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LBAY c AGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) и KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LBAYAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.51
2.63

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
3.27

-2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

3.33

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.67

9.79

-8.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LBAY vs. AGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LBAY на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа AGIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LBAY и AGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LBAYAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.63

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

1.53

-0.95

Просадки

Сравнение просадок LBAY и AGIX

Максимальная просадка LBAY за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки AGIX в -31.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LBAY и AGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LBAYAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.99%

-31.48%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-19.85%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.72%

-1.96%

-8.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-5.83%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

6.74%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности LBAY и AGIX

Текущая волатильность для Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) составляет 3.78%, в то время как у KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что LBAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LBAYAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

8.30%

-4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

19.85%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.25%

25.11%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

29.24%

-15.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.73%

29.24%

-15.51%

Сравнение комиссий LBAY и AGIX

LBAY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии AGIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LBAY и AGIX

Дивидендная доходность LBAY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности AGIX в 0.90%

ПозицияTTM202520242023202220212020
AGIX
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF		0.90%1.21%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
LBAY
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF		3.80%3.80%3.77%3.47%2.74%2.96%0.29%

Часто задаваемые вопросы

LBAY and AGIX have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AGIX has higher volatility (8.30%) compared to LBAY (3.78%). In terms of maximum drawdown, LBAY dropped -15.99% vs AGIX's -31.48%.

On 1-year performance, AGIX leads with 65.78% vs 7.78% for LBAY. On fees, AGIX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, LBAY has been the lower-risk option at 3.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AGIX has performed better with a 65.78% return vs 7.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AGIX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for LBAY.

LBAY has the higher dividend yield at 3.80%, compared with 0.90% for AGIX.

LBAY is categorized as Long-Short, while AGIX is Technology Equities. They also come from different issuers: Toroso Investments and Kraneshares. Their fees differ too: 1.09% for LBAY and 1.00% for AGIX.

AGIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LBAY и AGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор