PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAVLX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAVLX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

LAVLX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 28 июн. 1983 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAVLX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		0.27%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, LAVLX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции LAVLX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 7.96% против 14.64% соответственно.

LAVLX

1 день
2.17%
1 месяц
-5.71%
С начала года
0.27%
6 месяцев
2.35%
1 год
11.53%
3 года*
12.04%
5 лет*
7.25%
10 лет*
7.96%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LISAXLAVLX с LHYAXLAVLX с LADYX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий LAVLX и VVOAX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Доходность на риск

LAVLX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAVLX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAVLXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

1.51

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.06

2.04

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

2.09

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

8.91

-4.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAVLX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VVOAX равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAVLX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAVLXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

1.51

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.80

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.19

Корреляция

Корреляция между LAVLX и VVOAX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и VVOAX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.02%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		7.02%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и VVOAX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -60.58%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAVLXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-62.08%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.09%

-15.08%

+1.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-24.05%

+2.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-51.80%

+9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.71%

-6.76%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.14%

-11.80%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

3.54%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и VVOAX

Текущая волатильность для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) составляет 4.80%, в то время как у Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что LAVLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAVLXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

7.27%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

14.27%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.28%

22.91%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

21.06%

-3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.53%

24.20%

-4.67%