PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LAVLX с LBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


LAVLXLBNDX
Дох-ть с нач. г.12.61%4.64%
Дох-ть за 1 год18.99%8.76%
Дох-ть за 3 года8.83%-0.56%
Дох-ть за 5 лет10.41%2.20%
Дох-ть за 10 лет7.30%3.55%
Коэф-т Шарпа1.512.01
Дневная вол-ть13.04%4.36%
Макс. просадка-60.58%-27.33%
Текущая просадка0.00%-3.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между LAVLX и LBNDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и LBNDX

С начала года, LAVLX показывает доходность 12.61%, что значительно выше, чем у LBNDX с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции LAVLX превзошли акции LBNDX по среднегодовой доходности: 7.30% против 3.55% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,232.01%
1,640.40%
LAVLX
LBNDX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Lord Abbett Bond Debenture Fund

Сравнение комиссий LAVLX и LBNDX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LBNDX в 0.77%.


LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund
График комиссии LAVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.98%
График комиссии LBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.77%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение LAVLX c LBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LAVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LAVLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LAVLX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LAVLX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LAVLX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LAVLX, с текущим значением в 4.33, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.33
LBNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LBNDX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LBNDX, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LBNDX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LBNDX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LBNDX, с текущим значением в 6.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.16

Сравнение коэффициента Шарпа LAVLX и LBNDX

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LBNDX равному 2.01. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа LAVLX и LBNDX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.36
2.01
LAVLX
LBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и LBNDX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности LBNDX в 5.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund
1.10%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%0.47%0.37%
LBNDX
Lord Abbett Bond Debenture Fund
5.54%5.11%5.25%4.18%3.69%4.02%6.03%4.84%4.64%5.12%6.95%7.00%

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и LBNDX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки LBNDX в -27.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и LBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly0
-3.77%
LAVLX
LBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и LBNDX

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) имеет более высокую волатильность в 3.73% по сравнению с Lord Abbett Bond Debenture Fund (LBNDX) с волатильностью 0.92%. Это указывает на то, что LAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
3.73%
0.92%
LAVLX
LBNDX