PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAVLX с LAPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LAVLX с LAPIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LAVLX (Lord Abbett Mid Cap Stock Fund) and LAPIX (Lord Abbett Core Plus Bond Fund) are both mutual funds - LAVLX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Lord Abbett, while LAPIX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Lord Abbett. Over the past 10 years, LAVLX returned 9.27%/yr vs 2.03%/yr for LAPIX. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. LAVLX charges 0.98%/yr vs 0.48%/yr for LAPIX.

Доходность

Сравнение доходности LAVLX и LAPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LAVLX показывает доходность 13.54%, что значительно выше, чем у LAPIX с доходностью 0.18%. За последние 10 лет акции LAVLX превзошли акции LAPIX по среднегодовой доходности: 9.27% против 2.03% соответственно.

LAVLX

1 день
0.89%
1 месяц
2.76%
С начала года
13.54%
6 месяцев
12.08%
1 год
25.14%
3 года*
16.38%
5 лет*
9.43%
10 лет*
9.27%

LAPIX

1 день
-0.24%
1 месяц
0.67%
С начала года
0.18%
6 месяцев
0.61%
1 год
4.94%
3 года*
5.04%
5 лет*
0.33%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LAVLX и LAPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		13.54%7.28%14.96%15.50%-11.02%28.79%2.73%22.92%-14.55%7.06%
LAPIX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		0.18%7.63%3.12%6.31%-14.72%0.29%7.43%10.10%-0.70%3.97%

Correlation

The correlation between LAVLX and LAPIX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.05

Over the past year, LAVLX and LAPIX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.05, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund

Lord Abbett Core Plus Bond Fund

Часто сравнивают с LAVLX:
LAVLX с LAFFXLAVLX с LBNDXLAVLX с FXAIXLAVLX с LISDXLAVLX с LSCIXLAVLX с LISAXLAVLX с LIFIX
Часто сравнивают с LAPIX:
LAPIX с SRBFXLAPIX с FSRIXLAPIX с BNDLAPIX с AGGLAPIX с LSBDXLAPIX с SCHDLAPIX с FBND

Доходность на риск

LAVLX vs. LAPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAVLX
Ранг доходности на риск LAVLX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAVLX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAVLX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAVLX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAVLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAVLX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LAPIX
Ранг доходности на риск LAPIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAPIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAPIX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAPIX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAPIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAPIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAVLX c LAPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) и Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LAVLXLAPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.35

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.04

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.62

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.68

4.88

+7.80

LAVLX vs. LAPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAVLX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа LAPIX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAVLX и LAPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LAVLX и LAPIX

Максимальная просадка LAVLX за все время составила -60.58%, что больше максимальной просадки LAPIX в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAVLX и LAPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LAVLXLAPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.58%

-18.94%

-41.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.72%

-3.21%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.91%

-5.41%

-15.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.76%

-18.94%

-2.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.16%

-18.94%

-23.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.57%

+1.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-4.24%

-3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.06%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LAVLX и LAPIX

Lord Abbett Mid Cap Stock Fund (LAVLX) имеет более высокую волатильность в 4.45% по сравнению с Lord Abbett Core Plus Bond Fund (LAPIX) с волатильностью 1.04%. Это указывает на то, что LAVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LAVLXLAPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

1.04%

+3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

2.90%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.71%

3.86%

+8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

5.52%

+11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.59%

4.66%

+14.93%

Сравнение комиссий LAVLX и LAPIX

LAVLX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии LAPIX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAVLX и LAPIX

Дивидендная доходность LAVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что больше доходности LAPIX в 5.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAPIX
Lord Abbett Core Plus Bond Fund		5.20%5.20%5.05%4.32%2.95%2.42%4.45%4.00%4.15%2.57%0.65%0.00%
LAVLX
Lord Abbett Mid Cap Stock Fund		6.20%7.04%9.70%1.23%8.40%8.51%1.19%3.19%6.55%2.67%0.60%0.79%

Часто задаваемые вопросы

LAVLX and LAPIX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LAVLX has higher volatility (4.45%) compared to LAPIX (1.04%). In terms of maximum drawdown, LAVLX dropped -60.58% vs LAPIX's -18.94%.

LAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LAVLX и LAPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор