PortfoliosLab logo
Сравнение LANDO с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LANDO и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности LANDO и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gladstone Land Corporation (LANDO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.87%
70.48%
LANDO
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LANDO:

0.85

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

LANDO:

1.29

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

LANDO:

1.16

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

LANDO:

0.64

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

LANDO:

2.59

SPY:

2.39

Индекс Язвы

LANDO:

5.49%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

LANDO:

16.76%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

LANDO:

-33.49%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

LANDO:

-9.83%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, LANDO показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%.


LANDO

С начала года

1.07%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

-1.33%

1 год

14.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LANDO и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LANDO
Ранг риск-скорректированной доходности LANDO, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LANDO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LANDO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LANDO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LANDO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LANDO c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gladstone Land Corporation (LANDO) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LANDO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
LANDO: 0.85
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино LANDO, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LANDO: 1.29
SPY: 0.89
Коэффициент Омега LANDO, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LANDO: 1.16
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара LANDO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
LANDO: 0.64
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина LANDO, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
LANDO: 2.59
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа LANDO на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LANDO и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.85
0.54
LANDO
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов LANDO и SPY

Дивидендная доходность LANDO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LANDO
Gladstone Land Corporation
7.28%7.18%7.79%6.38%5.66%1.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок LANDO и SPY

Максимальная просадка LANDO за все время составила -33.49%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LANDO и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.83%
-10.54%
LANDO
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности LANDO и SPY

Текущая волатильность для Gladstone Land Corporation (LANDO) составляет 7.45%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что LANDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.45%
15.13%
LANDO
SPY