PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с ROBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALT с ROBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT).

LALT и ROBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LALT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 31 янв. 2023 г.. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LALT и ROBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALT и ROBT

2026 (YTD)202520242023
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		9.15%10.79%8.77%0.88%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 9.15%, что значительно выше, чем у ROBT с доходностью -9.80%.

LALT

1 день
0.25%
1 месяц
0.96%
С начала года
9.15%
6 месяцев
10.86%
1 год
19.44%
3 года*
10.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с SCHDLALT с IALTLALT с RPARLALT с TRTYLALT с FLSPLALT с UPARLALT с VBR
Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT

Сравнение комиссий LALT и ROBT

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии ROBT в 0.65%.

LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Доходность на риск

LALT vs. ROBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c ROBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTROBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.46

0.52

+1.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.40

0.93

+2.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.12

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.50

0.69

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.52

2.20

+14.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. ROBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа ROBT равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и ROBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTROBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

0.52

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.23

+1.37

Корреляция

Корреляция между LALT и ROBT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и ROBT

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как ROBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.73%2.03%2.06%2.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Просадки

Сравнение просадок LALT и ROBT

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки ROBT в -44.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и ROBT.

Загрузка...

Показатели просадок

LALTROBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-44.47%

+37.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.51%

-21.66%

+16.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-20.02%

+19.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.02%

-16.09%

+15.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

6.82%

-5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и ROBT

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.78%, в то время как у First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALTROBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

8.69%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

18.27%

-12.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

27.73%

-19.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

24.99%

-19.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.86%

25.50%

-19.64%