Сравнение LALT с NUG
LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and NUG (Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF) are both exchange-traded funds - LALT is a Global Allocation fund actively managed by First Trust, while NUG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.75%/yr for NUG.
Доходность
Сравнение доходности LALT и NUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 7.92%, что значительно выше, чем у NUG с доходностью -51.05%.
LALT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NUG
- 1 день
- -3.38%
- 1 месяц
- -4.60%
- С начала года
- -51.05%
- 6 месяцев
- -51.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LALT и NUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 7.92% | 0.21% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | -51.05% | 9.30% |
Correlation
The correlation between LALT and NUG is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALT vs. NUG — Ранг доходности на риск
LALT
NUG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LALT c NUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF (NUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALT | NUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LALT и NUG
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки NUG в -66.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и NUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALT | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -66.15% | +59.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -60.40% | +57.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -31.99% | +30.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и NUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALT | NUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 79.73% | -72.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 79.73% | -73.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 79.73% | -73.90% |
Сравнение комиссий LALT и NUG
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии NUG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и NUG
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, тогда как NUG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.78% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LALT and NUG have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NUG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NUG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 0.00% for NUG.
LALT is categorized as Global Allocation, while NUG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: First Trust and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.75% for NUG.
Подберите оптимальное распределение для LALT и NUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор