Сравнение LALT с NMBL
LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and NMBL (NovaTide Flexible Allocation ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LALT charges 1.94%/yr vs 1.99%/yr for NMBL.
Доходность
Сравнение доходности LALT и NMBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 8.34%, что значительно выше, чем у NMBL с доходностью 5.64%.
LALT
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.79%
- С начала года
- 8.34%
- 1 год
- 15.94%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.17%
NMBL
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.96%
- 6 месяцев
- 4.07%
- С начала года
- 5.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.44M | $2.22M | $4.81M | |
| $149.13K | $87.01K | $78.78K |
Сравнение доходности по годам LALT и NMBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 8.34% | 0.73% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 5.64% | -0.27% |
Correlation
The correlation between LALT and NMBL is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALT vs. NMBL — Ранг доходности на риск
LALT
NMBL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LALT c NMBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и NovaTide Flexible Allocation ETF (NMBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALT | NMBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LALT и NMBL
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки NMBL в -8.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и NMBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALT | NMBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -8.05% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.83% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -2.33% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и NMBL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALT | NMBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.93% | 13.19% | -6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.78% | 13.19% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.78% | 13.19% | -7.41% |
Сравнение комиссий LALT и NMBL
LALT берет комиссию в 1.94%, что меньше комиссии NMBL в 1.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и NMBL
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.74%, что больше доходности NMBL в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.74% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LALT and NMBL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LALT is cheaper at 1.94% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LALT is cheaper with a 1.94% expense ratio, compared with 1.99% for NMBL.
LALT has the higher dividend yield at 3.74%, compared with 0.88% for NMBL.
They also come from different issuers: First Trust and Tidal. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 1.99% for NMBL.
Подберите оптимальное распределение для LALT и NMBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор