PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALT с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LALT с JFLI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, LALT returned 22.40% vs 21.01% for JFLI. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.35%/yr for JFLI.

Доходность

Сравнение доходности LALT и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LALT показывает доходность 11.01%, что значительно выше, чем у JFLI с доходностью 9.95%.

LALT

1 день
0.28%
1 месяц
0.28%
С начала года
11.01%
6 месяцев
10.55%
1 год
22.40%
3 года*
10.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

JFLI

1 день
0.05%
1 месяц
3.14%
С начала года
9.95%
6 месяцев
9.72%
1 год
21.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LALT и JFLI

2026 (YTD)2025
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		11.01%7.66%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		9.95%9.49%

Correlation

The correlation between LALT and JFLI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.30

Сравнение распределения секторов LALT и JFLI

Секторы
LALT
JFLI

Финансовые услуги

31.4%
10.4%

Технологии

22.1%
28.4%

Потребительский циклический сектор

7.9%
9.3%

Промышленность

7.7%
7.8%

Здравоохранение

7.3%
7.2%

Энергетика

5.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.5%
8.1%

Коммуникационные услуги

5.2%
9.8%

Сырьевые материалы

4.4%
3.1%

Недвижимость

1.5%
4.6%

Коммунальные услуги

1.2%
6.5%

Финансовые услуги

LALT
31.4%
JFLI
10.4%

Технологии

LALT
22.1%
JFLI
28.4%

Потребительский циклический сектор

LALT
7.9%
JFLI
9.3%

Промышленность

LALT
7.7%
JFLI
7.8%

Здравоохранение

LALT
7.3%
JFLI
7.2%

Энергетика

LALT
5.8%
JFLI
5.0%

Потребительский защитный сектор

LALT
5.5%
JFLI
8.1%

Коммуникационные услуги

LALT
5.2%
JFLI
9.8%

Сырьевые материалы

LALT
4.4%
JFLI
3.1%

Недвижимость

LALT
1.5%
JFLI
4.6%

Коммунальные услуги

LALT
1.2%
JFLI
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi-Strategy Alternative ETF

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с LALT:
LALT с IALTLALT с FLSPLALT с RPARLALT с ARPLALT с TRTYLALT с QALTLALT с SCHD
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с DIVOJFLI с JEPQJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

LALT vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALT
Ранг доходности на риск LALT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALT: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALT c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALTJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.30
2.52

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
3.57

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.48

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.84

3.16

+4.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.41

15.29

+15.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALT vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALT на текущий момент составляет 3.30, что выше коэффициента Шарпа JFLI равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALT и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALTJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.30

2.52

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.64

1.30

+0.34

Просадки

Сравнение просадок LALT и JFLI

Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что меньше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LALTJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.97%

-12.87%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-6.67%

+3.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.52%

-0.28%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.98%

-1.43%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.74%

1.38%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LALT и JFLI

Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 1.26%, в то время как у JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LALTJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.26%

2.30%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.40%

6.93%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

8.38%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.77%

11.88%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.77%

11.88%

-6.11%

Сравнение комиссий LALT и JFLI

LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии JFLI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALT и JFLI

Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что меньше доходности JFLI в 7.81%

ПозицияTTM202520242023
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.81%6.81%0.00%0.00%
LALT
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF		3.67%2.03%2.06%2.44%

Часто задаваемые вопросы

LALT and JFLI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JFLI has higher volatility (2.30%) compared to LALT (1.26%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs JFLI's -12.87%.

On 1-year performance, LALT leads with 22.40% vs 21.01% for JFLI. On fees, JFLI is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 1.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LALT has performed better with a 22.40% return vs 21.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JFLI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.

JFLI has the higher dividend yield at 7.81%, compared with 3.67% for LALT.

They also come from different issuers: First Trust and JPMorgan. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.35% for JFLI.

LALT currently has the higher Sharpe Ratio (3.30 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LALT и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор