Сравнение LALT с ENDW
LALT (First Trust Multi-Strategy Alternative ETF) and ENDW (Cambria Endowment Style ETF) are both Global Allocation funds. Both are actively managed. Over the past year, LALT returned 18.12% vs 25.06% for ENDW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LALT charges 1.94%/yr vs 0.29%/yr for ENDW.
Доходность
Сравнение доходности LALT и ENDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LALT показывает доходность 7.92%, что значительно ниже, чем у ENDW с доходностью 8.64%.
LALT
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 7.92%
- 6 месяцев
- 7.36%
- 1 год
- 18.12%
- 3 года*
- 9.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENDW
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LALT и ENDW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 7.92% | 12.96% |
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 8.64% | 29.25% |
Correlation
The correlation between LALT and ENDW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LALT vs. ENDW — Ранг доходности на риск
LALT
ENDW
Сравнение LALT c ENDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) и Cambria Endowment Style ETF (ENDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LALT | ENDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.44 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.53 | 3.91 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.49 | 15.60 | +4.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LALT и ENDW
Максимальная просадка LALT за все время составила -6.97%, что больше максимальной просадки ENDW в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALT и ENDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LALT | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.97% | -6.44% | -0.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.29% | -6.44% | +3.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.29% | -2.53% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.84% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.61% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LALT и ENDW
Текущая волатильность для First Trust Multi-Strategy Alternative ETF (LALT) составляет 2.07%, в то время как у Cambria Endowment Style ETF (ENDW) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что LALT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LALT | ENDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 3.75% | -1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.68% | 8.20% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.08% | 10.51% | -3.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.83% | 11.27% | -5.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 11.27% | -5.44% |
Сравнение комиссий LALT и ENDW
LALT берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии ENDW в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LALT и ENDW
Дивидендная доходность LALT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности ENDW в 2.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ENDW Cambria Endowment Style ETF | 2.23% | 1.91% | 0.00% | 0.00% |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | 3.78% | 2.03% | 2.06% | 2.44% |
Часто задаваемые вопросы
LALT and ENDW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENDW has higher volatility (3.75%) compared to LALT (2.07%). In terms of maximum drawdown, LALT dropped -6.97% vs ENDW's -6.44%.
On 1-year performance, ENDW leads with 25.06% vs 18.12% for LALT. On fees, ENDW is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LALT has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ENDW has performed better with a 25.06% return vs 18.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ENDW is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.94% for LALT.
LALT has the higher dividend yield at 3.78%, compared with 2.23% for ENDW.
They also come from different issuers: First Trust and Cambria. Their fees differ too: 1.94% for LALT and 0.29% for ENDW.
LALT currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LALT и ENDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор