PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LALDX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LALDX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

LALDX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 4 нояб. 1993 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LALDX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LALDX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		-0.24%5.70%4.48%4.76%-5.48%1.17%0.45%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, LALDX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

LALDX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.88%
3 года*
4.35%
5 лет*
1.86%
10 лет*
2.46%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration Income Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с LALDX:
LALDX с LBNDXLALDX с SWSBXLALDX с WOBDXLALDX с NTBIXLALDX с VBTLXLALDX с JPSTLALDX с SGOV
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий LALDX и TSDLX

LALDX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии TSDLX в 0.40%.

LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Доходность на риск

LALDX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LALDX
Ранг доходности на риск LALDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LALDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LALDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LALDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LALDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LALDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LALDX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LALDXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

3.76

-2.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

8.03

-5.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

2.14

-0.63

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.36

7.19

-3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.30

29.03

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LALDX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LALDX на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LALDX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LALDXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

3.76

-2.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.45

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

1.46

-0.18

Корреляция

Корреляция между LALDX и TSDLX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LALDX и TSDLX

Дивидендная доходность LALDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LALDX
Lord Abbett Short Duration Income Fund		4.62%5.01%4.11%4.09%2.42%2.37%2.88%3.59%3.88%3.71%3.95%3.95%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LALDX и TSDLX

Максимальная просадка LALDX за все время составила -10.58%, что больше максимальной просадки TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LALDX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

LALDXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.58%

-7.86%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.29%

-1.26%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.60%

-7.86%

+0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-1.05%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.82%

-1.83%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.32%

0.31%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности LALDX и TSDLX

Lord Abbett Short Duration Income Fund (LALDX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что LALDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSDLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LALDXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.52%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.52%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

2.40%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.30%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.58%

2.24%

+0.34%