PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LAGWX с VVOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LAGWX с VVOAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).

LAGWX управляется Lord Abbett. Фонд был запущен 10 окт. 1973 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности LAGWX и VVOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LAGWX и VVOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		-0.55%14.37%21.89%8.50%-36.09%-2.77%72.40%31.47%4.52%29.92%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		5.98%20.24%30.01%15.20%1.33%35.60%5.49%29.84%-19.92%17.07%

Доходность по периодам

С начала года, LAGWX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции LAGWX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 11.97% против 14.64% соответственно.

LAGWX

1 день
6.25%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.15%
1 год
38.23%
3 года*
11.57%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
11.97%

VVOAX

1 день
2.69%
1 месяц
-6.69%
С начала года
5.98%
6 месяцев
11.47%
1 год
34.05%
3 года*
25.74%
5 лет*
16.70%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Invesco Value Opportunities Fund

Часто сравнивают с LAGWX:
LAGWX с FECGXLAGWX с FDSCXLAGWX с VLEOXLAGWX с EMCAXLAGWX с RFIMXLAGWX с CTSIXLAGWX с KSCOX
Часто сравнивают с VVOAX:
VVOAX с OPPAXVVOAX с SPYVVOAX с SCHDVVOAX с BAVVOAX с VFIAXVVOAX с AADAXVVOAX с VGT

Сравнение комиссий LAGWX и VVOAX

LAGWX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.

VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund

Доходность на риск

LAGWX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LAGWX
Ранг доходности на риск LAGWX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LAGWX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LAGWX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LAGWX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LAGWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LAGWX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VVOAX
Ранг доходности на риск VVOAX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VVOAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VVOAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VVOAX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VVOAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LAGWX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LAGWXVVOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.34

1.51

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.04

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.50

2.09

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

8.91

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LAGWX vs. VVOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LAGWX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VVOAX равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LAGWX и VVOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LAGWXVVOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.51

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.80

-0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.61

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между LAGWX и VVOAX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LAGWX и VVOAX

LAGWX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VVOAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LAGWX
Lord Abbett Developing Growth Fund		0.00%0.00%0.03%0.00%0.00%12.60%9.67%22.87%33.87%0.00%0.00%10.03%
VVOAX
Invesco Value Opportunities Fund		9.84%10.43%7.79%2.27%9.79%8.82%0.25%1.95%15.44%5.11%1.10%15.87%

Просадки

Сравнение просадок LAGWX и VVOAX

Максимальная просадка LAGWX за все время составила -60.31%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LAGWX и VVOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

LAGWXVVOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.31%

-62.08%

+1.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-15.08%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.25%

-24.05%

-27.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.38%

-51.80%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.67%

-6.76%

-14.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.11%

-11.80%

-5.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.54%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LAGWX и VVOAX

Lord Abbett Developing Growth Fund (LAGWX) имеет более высокую волатильность в 12.67% по сравнению с Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что LAGWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VVOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LAGWXVVOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.67%

7.27%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.98%

14.27%

+6.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.57%

22.91%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.52%

21.06%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.01%

24.20%

+2.81%